PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^IMUS с ^IMXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^IMUS и ^IMXL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^IMUS и ^IMXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
426.15%
295.27%
^IMUS
^IMXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IMUS:

-0.39

^IMXL:

-0.45

Коэф-т Сортино

^IMUS:

-0.43

^IMXL:

-0.52

Коэф-т Омега

^IMUS:

0.94

^IMXL:

0.92

Коэф-т Кальмара

^IMUS:

-0.38

^IMXL:

-0.40

Коэф-т Мартина

^IMUS:

-1.42

^IMXL:

-1.49

Индекс Язвы

^IMUS:

5.85%

^IMXL:

5.53%

Дневная вол-ть

^IMUS:

19.62%

^IMXL:

17.04%

Макс. просадка

^IMUS:

-47.72%

^IMXL:

-48.36%

Текущая просадка

^IMUS:

-17.42%

^IMXL:

-16.13%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMUS показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у ^IMXL с доходностью -12.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^IMUS имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции ^IMXL немного отстают с 9.33%.


^IMUS

С начала года

-13.92%

1 месяц

-8.03%

6 месяцев

-12.86%

1 год

1.36%

5 лет

11.53%

10 лет

9.80%

^IMXL

С начала года

-12.72%

1 месяц

-8.28%

6 месяцев

-12.29%

1 год

3.01%

5 лет

11.06%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IMUS и ^IMXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^IMUS
Ранг риск-скорректированной доходности ^IMUS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IMUS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMUS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMUS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMUS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMUS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

^IMXL
Ранг риск-скорректированной доходности ^IMXL, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IMUS c ^IMXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^IMUS, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^IMUS: -0.39
^IMXL: -0.45
Коэффициент Сортино ^IMUS, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^IMUS: -0.43
^IMXL: -0.52
Коэффициент Омега ^IMUS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.20
^IMUS: 0.94
^IMXL: 0.92
Коэффициент Кальмара ^IMUS, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^IMUS: -0.37
^IMXL: -0.40
Коэффициент Мартина ^IMUS, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^IMUS: -1.38
^IMXL: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа ^IMUS на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IMXL равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMUS и ^IMXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.45
^IMUS
^IMXL

Просадки

Сравнение просадок ^IMUS и ^IMXL

Максимальная просадка ^IMUS за все время составила -47.72%, примерно равная максимальной просадке ^IMXL в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMUS и ^IMXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.42%
-16.13%
^IMUS
^IMXL

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMUS и ^IMXL

Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что ^IMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IMXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.75%
12.02%
^IMUS
^IMXL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab