Сравнение ^IMUS с ^IMXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IMUS или ^IMXL.
Основные характеристики
| ^IMUS | ^IMXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.62% | 27.00% |
| Дох-ть за 1 год | 35.79% | 35.95% |
| Дох-ть за 3 года | 6.55% | 7.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.56% | 14.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.90% | 11.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.57 | 2.23 |
| Коэф-т Мартина | 9.87 | 8.61 |
| Индекс Язвы | 2.65% | 2.76% |
| Дневная вол-ть | 13.11% | 12.20% |
| Макс. просадка | -47.72% | -48.36% |
| Текущая просадка | -0.17% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между ^IMUS и ^IMXL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IMUS и ^IMXL
С начала года, ^IMUS показывает доходность 25.62%, что значительно ниже, чем у ^IMXL с доходностью 27.00%. За последние 10 лет акции ^IMUS превзошли акции ^IMXL по среднегодовой доходности: 11.90% против 11.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^IMUS c ^IMXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IMUS и ^IMXL
Максимальная просадка ^IMUS за все время составила -47.72%, примерно равная максимальной просадке ^IMXL в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMUS и ^IMXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IMUS и ^IMXL
Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ^IMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IMXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.