PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMUS с ^IMXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMUS с ^IMXL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL).

Доходность

Сравнение доходности ^IMUS и ^IMXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IMUS и ^IMXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IMUS
Dow Jones Islamic Market U.S. Index		-4.69%16.79%24.16%32.07%-25.45%27.79%28.19%31.43%-4.10%22.63%
^IMXL
Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index		-5.43%20.39%26.01%33.51%-25.49%24.93%26.81%31.38%-5.65%23.76%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMUS показывает доходность -4.69%, что значительно выше, чем у ^IMXL с доходностью -5.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^IMUS имеют среднегодовую доходность 13.68%, а акции ^IMXL немного отстают с 13.56%.

^IMUS

1 день
0.02%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-2.57%
1 год
19.58%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.68%

^IMXL

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-1.81%
1 год
21.29%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market U.S. Index

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

Часто сравнивают с ^IMUS:
^IMUS с SPUS^IMUS с UMMA^IMUS с ^GSPC^IMUS с VOO^IMUS с ^DJI^IMUS с HLAL^IMUS с SPY
Часто сравнивают с ^IMXL:
^IMXL с VOO^IMXL с URTH^IMXL с SPY^IMXL с VNRG.L^IMXL с TQQQ^IMXL с VUAG.L^IMXL с ^GSPC

Доходность на риск

^IMUS vs. ^IMXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMUS
Ранг доходности на риск ^IMUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMUS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
^IMXL
Ранг доходности на риск ^IMXL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMUS c ^IMXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IMUS^IMXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.07

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.61

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.02

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

4.16

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMUS vs. ^IMXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMUS на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IMXL равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMUS и ^IMXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IMUS^IMXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.07

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между ^IMUS и ^IMXL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IMUS и ^IMXL

Максимальная просадка ^IMUS за все время составила -47.72%, примерно равная максимальной просадке ^IMXL в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMUS и ^IMXL.

Загрузка...

Показатели просадок

^IMUS^IMXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-48.36%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.34%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-30.52%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.20%

-30.52%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-8.21%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-10.86%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.78%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMUS и ^IMXL

Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ^IMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IMXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IMUS^IMXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.37%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

8.90%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

16.13%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

16.91%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

16.63%

+2.69%