PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMUS с ^IMXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMUS с ^IMXL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

^IMUS (Dow Jones Islamic Market U.S. Index) and ^IMXL (Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^IMUS returned 15.65%/yr vs 15.62%/yr for ^IMXL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^IMUS и ^IMXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^IMUS показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у ^IMXL с доходностью 9.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^IMUS имеют среднегодовую доходность 15.65%, а акции ^IMXL немного отстают с 15.62%.

^IMUS

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.39%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.21%
1 год
24.95%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.94%
10 лет*
15.65%

^IMXL

1 день
0.02%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.15%
6 месяцев
8.39%
1 год
28.46%
3 года*
22.09%
5 лет*
13.06%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^IMUS и ^IMXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IMUS
Dow Jones Islamic Market U.S. Index		8.52%16.79%24.16%32.07%-25.45%27.79%28.19%31.43%-4.10%22.63%
^IMXL
Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index		9.15%20.39%26.01%33.51%-25.49%24.93%26.81%31.38%-5.65%23.76%

Correlation

The correlation between ^IMUS and ^IMXL is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2001 г.

0.90

The correlation between ^IMUS and ^IMXL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market U.S. Index

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

Часто сравнивают с ^IMUS:
^IMUS с UMMA^IMUS с SPUS^IMUS с VOO^IMUS с ^DJI^IMUS с HLAL^IMUS с SPY^IMUS с ^GSPC
Часто сравнивают с ^IMXL:
^IMXL с VOO^IMXL с SPY^IMXL с URTH^IMXL с VNRG.L^IMXL с TQQQ^IMXL с VUAG.L^IMXL с ^GSPC

Доходность на риск

^IMUS vs. ^IMXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMUS
Ранг доходности на риск ^IMUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMUS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
^IMXL
Ранг доходности на риск ^IMXL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMUS c ^IMXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^IMUS^IMXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.06

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.75

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.52

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

10.09

-0.95

^IMUS vs. ^IMXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMUS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IMXL равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMUS и ^IMXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^IMUS и ^IMXL

Максимальная просадка ^IMUS за все время составила -47.72%, примерно равная максимальной просадке ^IMXL в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMUS и ^IMXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^IMUS^IMXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-48.36%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.34%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-20.41%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-30.52%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.20%

-30.52%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-5.50%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-10.86%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.83%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMUS и ^IMXL

Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что ^IMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IMXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^IMUS^IMXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

5.68%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

11.13%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

13.90%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

17.51%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

16.93%

+2.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ^IMUS and ^IMXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

^IMUS has higher volatility (6.17%) compared to ^IMXL (5.68%). In terms of maximum drawdown, ^IMUS dropped -47.72% vs ^IMXL's -48.36%.

^IMXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^IMUS и ^IMXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор