Сравнение ^IMUS с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IMUS или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^IMUS и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IMUS и ^GSPC
Основные характеристики
^IMUS:
1.17
^GSPC:
2.08
^IMUS:
1.61
^GSPC:
2.78
^IMUS:
1.24
^GSPC:
1.38
^IMUS:
1.57
^GSPC:
3.10
^IMUS:
5.81
^GSPC:
13.27
^IMUS:
2.74%
^GSPC:
1.98%
^IMUS:
13.50%
^GSPC:
12.66%
^IMUS:
-47.72%
^GSPC:
-56.78%
^IMUS:
-2.37%
^GSPC:
-2.43%
Доходность по периодам
С начала года, ^IMUS показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции ^IMUS превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.12% против 11.51% соответственно.
^IMUS
1.30%
-1.72%
5.33%
28.98%
13.42%
12.12%
^GSPC
1.03%
-2.37%
6.74%
26.74%
12.96%
11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^IMUS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IMUS и ^GSPC
Максимальная просадка ^IMUS за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMUS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IMUS и ^GSPC
Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что ^IMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.