PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMUS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMUS с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^IMUS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IMUS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IMUS
Dow Jones Islamic Market U.S. Index		-4.72%16.79%24.16%32.07%-25.45%27.79%28.19%31.43%-4.10%22.63%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMUS показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ^IMUS превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.65% против 12.24% соответственно.

^IMUS

1 день
0.89%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-2.39%
1 год
20.44%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.65%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market U.S. Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^IMUS:
^IMUS с ^IMXL^IMUS с SPUS^IMUS с UMMA^IMUS с VOO^IMUS с ^DJI^IMUS с HLAL^IMUS с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^IMUS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMUS
Ранг доходности на риск ^IMUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMUS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMUS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IMUS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.92

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.41

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

6.61

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMUS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMUS на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMUS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IMUS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.92

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между ^IMUS и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IMUS и ^GSPC

Максимальная просадка ^IMUS за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMUS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^IMUS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-56.78%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.14%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-25.43%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.20%

-33.92%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-5.78%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-10.75%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.60%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMUS и ^GSPC

Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ^IMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IMUS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.37%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.55%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

18.33%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

16.90%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

18.05%

+1.28%