PortfoliosLab logo
Сравнение ^IMUS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^IMUS и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ^IMUS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
468.27%
354.69%
^IMUS
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IMUS:

0.23

^GSPC:

0.48

Коэф-т Сортино

^IMUS:

-0.11

^GSPC:

0.80

Коэф-т Омега

^IMUS:

0.98

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

^IMUS:

-0.18

^GSPC:

0.49

Коэф-т Мартина

^IMUS:

-0.57

^GSPC:

1.90

Индекс Язвы

^IMUS:

6.81%

^GSPC:

4.90%

Дневная вол-ть

^IMUS:

19.89%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

^IMUS:

-47.72%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^IMUS:

-10.80%

^GSPC:

-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMUS показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^IMUS имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции ^GSPC немного отстают с 10.43%.


^IMUS

С начала года

-7.03%

1 месяц

14.49%

6 месяцев

-8.09%

1 год

5.69%

5 лет

12.22%

10 лет

10.53%

^GSPC

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IMUS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^IMUS
Ранг риск-скорректированной доходности ^IMUS, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IMUS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMUS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMUS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMUS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMUS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IMUS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^IMUS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMUS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.23
0.43
^IMUS
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^IMUS и ^GSPC

Максимальная просадка ^IMUS за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMUS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.80%
-7.82%
^IMUS
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMUS и ^GSPC

Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что ^IMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.98%
5.42%
^IMUS
^GSPC