PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMUS с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMUS с SPUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ^IMUS и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IMUS и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
^IMUS
Dow Jones Islamic Market U.S. Index		-4.72%16.79%24.16%32.07%-25.45%27.79%28.19%1.38%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-4.61%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^IMUS показывает доходность -4.72%, а SPUS немного выше – -4.61%.

^IMUS

1 день
0.89%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-2.39%
1 год
20.44%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.65%

SPUS

1 день
1.00%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.12%
1 год
25.37%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market U.S. Index

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с ^IMUS:
^IMUS с ^IMXL^IMUS с UMMA^IMUS с ^GSPC^IMUS с VOO^IMUS с ^DJI^IMUS с HLAL^IMUS с SPY
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA

Доходность на риск

^IMUS vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMUS
Ранг доходности на риск ^IMUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMUS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMUS c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IMUSSPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.22

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.85

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.02

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

8.55

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMUS vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMUS на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMUS и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IMUSSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.22

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.76

-0.35

Корреляция

Корреляция между ^IMUS и SPUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IMUS и SPUS

Максимальная просадка ^IMUS за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMUS и SPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

^IMUSSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-30.80%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.76%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-28.06%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-6.85%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-6.35%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.01%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMUS и SPUS

Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеют волатильность 5.96% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IMUSSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.10%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

11.27%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

20.91%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

19.19%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

21.43%

-2.10%