Сравнение ^IMUS с HLAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).
HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IMUS или HLAL.
Корреляция
Корреляция между ^IMUS и HLAL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IMUS и HLAL
Основные характеристики
^IMUS:
1.08
HLAL:
1.49
^IMUS:
1.49
HLAL:
1.97
^IMUS:
1.22
HLAL:
1.27
^IMUS:
1.46
HLAL:
2.17
^IMUS:
5.38
HLAL:
7.87
^IMUS:
2.75%
HLAL:
2.55%
^IMUS:
13.50%
HLAL:
13.49%
^IMUS:
-47.72%
HLAL:
-33.57%
^IMUS:
-2.83%
HLAL:
-3.34%
Доходность по периодам
С начала года, ^IMUS показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 0.61%.
^IMUS
0.82%
-2.28%
4.71%
26.02%
12.99%
11.81%
HLAL
0.61%
-1.92%
2.34%
18.24%
14.84%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^IMUS и HLAL
^IMUS
HLAL
Сравнение ^IMUS c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IMUS и HLAL
Максимальная просадка ^IMUS за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMUS и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IMUS и HLAL
Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 4.79% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.