PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMUS с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMUS с HLAL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).

HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ^IMUS и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IMUS и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
^IMUS
Dow Jones Islamic Market U.S. Index		-4.69%16.79%24.16%32.07%-25.45%27.79%28.19%8.61%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		-3.33%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMUS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью -3.33%.

^IMUS

1 день
0.02%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-2.57%
1 год
19.58%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.68%

HLAL

1 день
-0.02%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
0.51%
1 год
21.82%
3 года*
15.93%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market U.S. Index

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с ^IMUS:
^IMUS с ^IMXL^IMUS с SPUS^IMUS с UMMA^IMUS с ^GSPC^IMUS с ^DJI^IMUS с VOO^IMUS с SPY
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с QQQHLAL с SPSK

Доходность на риск

^IMUS vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMUS
Ранг доходности на риск ^IMUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMUS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMUS c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IMUSHLALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.12

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.74

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.70

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

7.66

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMUS vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMUS на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMUS и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IMUSHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.12

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.74

-0.33

Корреляция

Корреляция между ^IMUS и HLAL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IMUS и HLAL

Максимальная просадка ^IMUS за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMUS и HLAL.

Загрузка...

Показатели просадок

^IMUSHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-33.57%

-14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-10.20%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-23.18%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-6.41%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-5.10%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.92%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMUS и HLAL

Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 5.80% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IMUSHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.82%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

10.14%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

19.52%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

17.52%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

20.32%

-1.00%