PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dow Jones Islamic Market U.S. Index

Популярные сравнения: ^IMUS с ^IMXL, ^IMUS с SPUS, ^IMUS с VOO, ^IMUS с HLAL, ^IMUS с UMMA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones Islamic Market U.S. Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
463.36%
335.68%
^IMUS (Dow Jones Islamic Market U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dow Jones Islamic Market U.S. Index показал доход в 14.43% с начала года и 19.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones Islamic Market U.S. Index составила 11.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.43%13.78%
1 месяц-1.17%-0.38%
6 месяцев11.43%11.47%
1 год19.88%18.82%
5 лет (среднегодовая)13.25%12.44%
10 лет (среднегодовая)11.29%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^IMUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.56%6.35%2.40%-4.35%5.00%4.82%14.43%
20237.02%-1.90%6.19%0.96%2.45%6.77%3.06%-1.38%-5.31%-2.75%9.46%4.70%32.07%
2022-7.72%-3.88%3.84%-9.81%-1.85%-8.27%10.83%-5.02%-9.35%6.15%5.37%-6.62%-25.45%
2021-0.33%0.85%2.87%5.46%-0.57%4.73%3.72%2.82%-5.58%8.01%0.41%3.04%27.79%
20200.62%-7.46%-10.65%13.94%6.30%2.88%6.13%8.73%-3.93%-2.94%10.57%3.94%28.19%
20197.42%4.21%2.66%3.33%-7.06%7.51%1.69%-1.55%1.10%2.22%3.73%3.22%31.43%
20185.29%-3.98%-2.01%0.26%3.79%0.60%3.51%3.81%0.72%-8.01%1.53%-8.51%-4.10%
20172.20%3.88%0.67%1.50%1.83%-0.25%1.92%0.82%1.84%2.84%2.58%0.82%22.63%
2016-5.14%-0.58%6.98%-0.38%1.73%-0.33%4.50%-0.35%0.36%-2.75%1.60%0.80%6.07%
2015-2.48%5.81%-1.82%0.68%0.93%-2.33%1.33%-6.00%-2.85%8.53%0.24%-2.08%-0.89%
2014-3.23%5.33%-0.39%0.50%2.00%2.13%-1.62%4.01%-1.89%2.32%2.15%-0.65%10.82%
20135.90%1.03%2.45%1.08%3.54%-3.15%5.31%-2.22%3.35%4.21%2.83%2.53%29.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^IMUS среди indices на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^IMUS, с текущим значением в 9090
^IMUS (Dow Jones Islamic Market U.S. Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^IMUS, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMUS, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMUS, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMUS, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMUS, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^IMUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^IMUS, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^IMUS, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^IMUS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^IMUS, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^IMUS, с текущим значением в 14.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0014.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Dow Jones Islamic Market U.S. Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.17
1.66
^IMUS (Dow Jones Islamic Market U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.36%
-4.24%
^IMUS (Dow Jones Islamic Market U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones Islamic Market U.S. Index показал максимальную просадку в 47.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 542 торговые сессии.

Текущая просадка Dow Jones Islamic Market U.S. Index составляет 5.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.72%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.54229 апр. 2011 г.881
-42.69%22 мая 2001 г.3469 окт. 2002 г.103314 нояб. 2006 г.1379
-32.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-29.97%28 дек. 2021 г.23414 окт. 2022 г.38423 янв. 2024 г.618
-20.39%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7612 апр. 2019 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dow Jones Islamic Market U.S. Index составляет 4.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.74%
3.80%
^IMUS (Dow Jones Islamic Market U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)