Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS)
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones Islamic Market U.S. Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Dow Jones Islamic Market U.S. Index показал доход в 26.86% с начала года и 18.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones Islamic Market U.S. Index составила 10.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.87%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 26.86% | 19.67% |
| 1 месяц | 8.74% | 8.42% |
| 6 месяцев | 7.39% | 7.29% |
| 1 год | 18.20% | 12.71% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.31% | 10.75% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.62% | 9.87% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.45% | 6.77% | 3.06% | -1.38% | -5.31% | -2.75% | 9.46% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
^IMUS Dow Jones Islamic Market U.S. Index | 1.28 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.91 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dow Jones Islamic Market U.S. Index показал максимальную просадку в 47.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 542 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.72% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 542 | 29 апр. 2011 г. | 881 |
| -42.69% | 22 мая 2001 г. | 346 | 9 окт. 2002 г. | 1033 | 14 нояб. 2006 г. | 1379 |
| -32.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -29.97% | 28 дек. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.39% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 76 | 12 апр. 2019 г. | 134 |
График волатильности
Текущая волатильность Dow Jones Islamic Market U.S. Index составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.