График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones Islamic Market U.S. Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) показал доход в -5.56% с начала года и 20.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^IMUS составила 13.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Dow Jones Islamic Market U.S. Index
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 13.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^IMUS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.56% | -1.74% | -5.37% | -5.56% | |||||||||
| 2025 | 2.19% | -3.10% | -7.24% | -0.63% | 7.01% | 5.74% | 3.40% | 1.79% | 4.22% | 3.97% | -0.46% | -0.38% | 16.79% |
| 2024 | 1.56% | 6.35% | 2.40% | -4.35% | 5.00% | 4.82% | -0.18% | 1.80% | 2.17% | -1.36% | 5.22% | -1.05% | 24.16% |
| 2023 | 7.02% | -1.90% | 6.19% | 0.96% | 2.45% | 6.77% | 3.06% | -1.38% | -5.31% | -2.75% | 9.46% | 4.70% | 32.07% |
| 2022 | -7.72% | -3.88% | 3.84% | -9.81% | -1.85% | -8.27% | 10.83% | -5.02% | -9.35% | 6.15% | 5.37% | -6.62% | -25.45% |
| 2021 | -0.33% | 0.85% | 2.87% | 5.46% | -0.57% | 4.73% | 3.72% | 2.82% | -5.58% | 8.01% | 0.41% | 3.04% | 27.79% |
Метрики бенчмарка
Dow Jones Islamic Market U.S. Index: годовая альфа составляет 1.13%, бета — 0.99, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 14.05.2001.
- Этот индекс участвовал в 105.80% роста S&P 500 Index и в 100.92% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 0.99 и R² 0.94 этот индекс движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.13%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 105.80%
- Участие в снижении
- 100.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^IMUS имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными индексов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^IMUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.39 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 6.61 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^IMUS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dow Jones Islamic Market U.S. Index показал максимальную просадку в 47.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 542 торговые сессии.
Текущая просадка Dow Jones Islamic Market U.S. Index составляет 8.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.72% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 542 | 29 апр. 2011 г. | 881 |
| -42.69% | 22 мая 2001 г. | 346 | 9 окт. 2002 г. | 1033 | 14 нояб. 2006 г. | 1379 |
| -32.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -29.97% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 318 | 23 янв. 2024 г. | 520 |
| -22.09% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | 68 | 3 июл. 2025 г. | 120 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...