PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMUS с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMUS с UMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^IMUS (Dow Jones Islamic Market U.S. Index) is an index, while UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Over the past 3 years, ^IMUS returned 22.75%/yr vs 22.81%/yr for UMMA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^IMUS и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^IMUS показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.

^IMUS

1 день
0.08%
1 месяц
5.83%
С начала года
13.86%
6 месяцев
13.20%
1 год
34.11%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.80%
10 лет*
15.55%

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^IMUS и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
^IMUS
Dow Jones Islamic Market U.S. Index		13.86%16.79%24.16%32.07%-22.29%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Correlation

The correlation between ^IMUS and UMMA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.77

The correlation between ^IMUS and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market U.S. Index

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с ^IMUS:
^IMUS с ^IMXL^IMUS с SPUS^IMUS с VOO^IMUS с ^DJI^IMUS с ^GSPC^IMUS с HLAL^IMUS с SPY
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

^IMUS vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMUS
Ранг доходности на риск ^IMUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMUS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMUS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMUS c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IMUSUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.59

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.44

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.48

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

13.60

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMUS vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMUS на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMUS и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IMUSUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ^IMUS и UMMA

Максимальная просадка ^IMUS за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMUS и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^IMUSUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-34.17%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-14.93%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-18.73%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.90%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-9.81%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.82%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMUS и UMMA

Текущая волатильность для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) составляет 2.88%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что ^IMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^IMUSUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

7.54%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

17.26%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

20.11%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

20.55%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

20.55%

-1.22%

Часто задаваемые вопросы

^IMUS and UMMA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.54%) compared to ^IMUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, ^IMUS dropped -47.72% vs UMMA's -34.17%.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^IMUS и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор