PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMUS с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMUS с UMMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).

UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ^IMUS и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IMUS и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
^IMUS
Dow Jones Islamic Market U.S. Index		-4.72%16.79%24.16%32.07%-22.29%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		5.89%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMUS показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 5.89%.

^IMUS

1 день
0.89%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-2.39%
1 год
20.44%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.65%

UMMA

1 день
1.88%
1 месяц
-7.52%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.47%
1 год
32.44%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market U.S. Index

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с ^IMUS:
^IMUS с ^IMXL^IMUS с SPUS^IMUS с ^GSPC^IMUS с VOO^IMUS с ^DJI^IMUS с HLAL^IMUS с SPY
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

^IMUS vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMUS
Ранг доходности на риск ^IMUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMUS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMUS c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IMUSUMMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.55

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.12

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.19

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

8.69

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMUS vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMUS на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMUS и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IMUSUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.55

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.08

Корреляция

Корреляция между ^IMUS и UMMA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IMUS и UMMA

Максимальная просадка ^IMUS за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMUS и UMMA.

Загрузка...

Показатели просадок

^IMUSUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-34.17%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-14.93%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-9.99%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-10.12%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.77%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMUS и UMMA

Текущая волатильность для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) составляет 5.96%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что ^IMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IMUSUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

9.33%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

15.21%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

20.99%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

20.24%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

20.24%

-0.91%