PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMUS с ^DJI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMUS с ^DJI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

Доходность

Сравнение доходности ^IMUS и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IMUS и ^DJI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IMUS
Dow Jones Islamic Market U.S. Index		-4.69%16.79%24.16%32.07%-25.45%27.79%28.19%31.43%-4.10%22.63%
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-3.24%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMUS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции ^IMUS превзошли акции ^DJI по среднегодовой доходности: 13.68% против 10.12% соответственно.

^IMUS

1 день
0.02%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-2.57%
1 год
19.58%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.68%

^DJI

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.13%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market U.S. Index

Dow Jones Industrial Average

Часто сравнивают с ^IMUS:
^IMUS с ^IMXL^IMUS с SPUS^IMUS с UMMA^IMUS с ^GSPC^IMUS с VOO^IMUS с HLAL^IMUS с SPY
Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW

Доходность на риск

^IMUS vs. ^DJI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMUS
Ранг доходности на риск ^IMUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMUS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMUS c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IMUS^DJIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.61

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.99

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.99

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

3.51

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMUS vs. ^DJI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMUS на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMUS и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IMUS^DJIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.61

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между ^IMUS и ^DJI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IMUS и ^DJI

Максимальная просадка ^IMUS за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMUS и ^DJI.

Загрузка...

Показатели просадок

^IMUS^DJIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-53.78%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-10.01%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-21.94%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.20%

-37.09%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-7.34%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-9.76%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.06%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMUS и ^DJI

Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что ^IMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IMUS^DJIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.91%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.29%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

16.81%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

14.76%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

17.57%

+1.75%