PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMOEX с ENZL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMOEX с ENZL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^IMOEX (MOEX Russia Index) is an index, while ENZL (iShares MSCI New Zealand ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI New Zealand Investable Market Index. Over the past 10 years, ^IMOEX returned 3.02%/yr vs 4.54%/yr for ENZL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^IMOEX и ENZL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в RUB 10,000 в MOEX Russia Index (^IMOEX) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^IMOEX торгуется в RUB, в то время как ENZL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENZL были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^IMOEX показывает доходность -6.75%, что значительно выше, чем у ENZL с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции ^IMOEX уступали акциям ENZL по среднегодовой доходности: 3.02% против 4.54% соответственно.

^IMOEX

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.85%
1 год
-9.69%
3 года*
-1.43%
5 лет*
-7.49%
10 лет*
3.02%

ENZL

1 день
-1.72%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-5.86%
1 год
-4.89%
3 года*
-3.71%
5 лет*
-4.26%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^IMOEX и ENZL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IMOEX
MOEX Russia Index		-6.75%-4.04%-6.97%43.87%-43.12%15.15%7.98%29.14%11.79%-5.51%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		-8.64%-26.15%16.84%26.87%-19.04%-10.09%43.16%16.58%20.48%16.17%

Correlation

The correlation between ^IMOEX and ENZL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2010 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MOEX Russia Index

iShares MSCI New Zealand ETF

Часто сравнивают с ^IMOEX:
^IMOEX с LKOH.ME^IMOEX с SPY^IMOEX с VB^IMOEX с VT^IMOEX с INDA^IMOEX с CNYA^IMOEX с BIV
Часто сравнивают с ENZL:
ENZL с EIRLENZL с EDENENZL с MNROENZL с IBC6.DEENZL с VTIENZL с EWQENZL с EWA

Доходность на риск

^IMOEX vs. ENZL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMOEX
Ранг доходности на риск ^IMOEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMOEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMOEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMOEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMOEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMOEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ENZL
Ранг доходности на риск ENZL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENZL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMOEX c ENZL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (^IMOEX) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IMOEXENZLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.22

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-0.16

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.98

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.24

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-0.53

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMOEX vs. ENZL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMOEX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа ENZL равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMOEX и ENZL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IMOEXENZLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

-0.22

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.12

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.16

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.50

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ^IMOEX и ENZL

Максимальная просадка ^IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки ENZL в -68.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMOEX и ENZL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^IMOEXENZLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.89%

-68.69%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.77%

-20.47%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-41.39%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.29%

-68.69%

+13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.29%

-68.69%

+13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.83%

-52.48%

+12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.01%

-17.48%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

9.31%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMOEX и ENZL

Текущая волатильность для MOEX Russia Index (^IMOEX) составляет 4.89%, в то время как у iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что ^IMOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^IMOEXENZLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.21%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

16.81%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

21.93%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.78%

35.01%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

28.85%

-5.20%

Часто задаваемые вопросы

^IMOEX and ENZL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENZL has higher volatility (5.21%) compared to ^IMOEX (4.89%). In terms of maximum drawdown, ^IMOEX dropped -83.89% vs ENZL's -68.69%.

ENZL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^IMOEX и ENZL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор