PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с ^GSPTSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с ^GSPTSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Index (^GSPC) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE).

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и ^GSPTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPC и ^GSPTSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
^GSPTSE
S&P TSX Composite Index (Canada)		2.71%34.39%8.67%10.58%-14.77%22.64%4.21%25.08%-18.50%13.35%
Разные валюты инструментов

^GSPC торгуется в USD, в то время как ^GSPTSE торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPTSE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у ^GSPTSE с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции ^GSPTSE по среднегодовой доходности: 12.24% против 8.66% соответственно.

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%

^GSPTSE

1 день
0.69%
1 месяц
-6.01%
С начала года
2.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
35.57%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.41%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

S&P TSX Composite Index (Canada)

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY
Часто сравнивают с ^GSPTSE:
^GSPTSE с VOO^GSPTSE с VDY.TO^GSPTSE с EIF.TO^GSPTSE с VFVA^GSPTSE с PKI.TO^GSPTSE с COST^GSPTSE с IVV

Доходность на риск

^GSPC vs. ^GSPTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^GSPTSE
Ранг доходности на риск ^GSPTSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c ^GSPTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC^GSPTSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.09

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.73

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.35

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

14.88

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPC vs. ^GSPTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPTSE равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и ^GSPTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPC^GSPTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.09

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и ^GSPTSE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и ^GSPTSE

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки ^GSPTSE в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и ^GSPTSE.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPC^GSPTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-49.99%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.07%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-17.57%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-37.43%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-4.58%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-11.55%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.50%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и ^GSPTSE

Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 5.37%, в то время как у S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPC^GSPTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.87%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

12.09%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.16%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

17.03%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

18.78%

-0.73%