PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GSPTSE с VDY.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^GSPTSEVDY.TO
Дох-ть с нач. г.2.66%2.72%
Дох-ть за 1 год8.92%10.69%
Дох-ть за 3 года2.48%6.87%
Дох-ть за 5 лет5.45%9.61%
Дох-ть за 10 лет3.62%7.18%
Коэф-т Шарпа0.710.87
Дневная вол-ть11.16%11.10%
Макс. просадка-49.99%-39.21%
Текущая просадка-4.23%-4.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ^GSPTSE и VDY.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и VDY.TO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^GSPTSE показывает доходность 2.66%, а VDY.TO немного выше – 2.72%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 3.62% против 7.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.87%
2.02%
^GSPTSE
VDY.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P TSX Composite Index (Canada)

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^GSPTSE c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^GSPTSE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.87
VDY.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDY.TO, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDY.TO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDY.TO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDY.TO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDY.TO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.18

Сравнение коэффициента Шарпа ^GSPTSE и VDY.TO

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDY.TO равному 0.87. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^GSPTSE и VDY.TO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.27
0.39
^GSPTSE
VDY.TO

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и VDY.TO

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-11.24%
-9.15%
^GSPTSE
VDY.TO

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и VDY.TO

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) имеют волатильность 4.32% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.32%
4.37%
^GSPTSE
VDY.TO