Сравнение ^GSPTSE с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или VDY.TO.
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и VDY.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и VDY.TO
Основные характеристики
^GSPTSE:
2.59
VDY.TO:
3.27
^GSPTSE:
3.55
VDY.TO:
4.54
^GSPTSE:
1.48
VDY.TO:
1.61
^GSPTSE:
3.14
VDY.TO:
4.19
^GSPTSE:
18.41
VDY.TO:
17.33
^GSPTSE:
1.43%
VDY.TO:
1.71%
^GSPTSE:
10.19%
VDY.TO:
9.04%
^GSPTSE:
-49.99%
VDY.TO:
-39.21%
^GSPTSE:
-0.26%
VDY.TO:
-0.51%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 22.27%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 24.02%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 6.48% против 10.08% соответственно.
^GSPTSE
22.27%
3.50%
16.11%
26.04%
8.68%
6.48%
VDY.TO
24.02%
2.09%
17.55%
28.89%
12.83%
10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTSE c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и VDY.TO
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и VDY.TO
Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 2.58%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.