PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTSE с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTSE с VFVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).

VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPTSE и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
^GSPTSE
S&P TSX Composite Index (Canada)		3.93%28.25%17.99%8.12%-8.66%21.74%2.17%19.13%-7.04%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		3.40%9.51%16.92%14.78%2.88%35.70%0.55%19.26%-7.72%
Разные валюты инструментов

^GSPTSE торгуется в CAD, в то время как VFVA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFVA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 3.40%.

^GSPTSE

1 день
0.58%
1 месяц
-4.58%
С начала года
3.93%
6 месяцев
9.47%
1 год
31.66%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.66%
10 лет*
9.38%

VFVA

1 день
0.06%
1 месяц
-2.56%
С начала года
3.40%
6 месяцев
5.93%
1 год
17.48%
3 года*
15.44%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P TSX Composite Index (Canada)

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с ^GSPTSE:
^GSPTSE с ^GSPC^GSPTSE с VOO^GSPTSE с VDY.TO^GSPTSE с EIF.TO^GSPTSE с PKI.TO^GSPTSE с COST^GSPTSE с IVV
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с JEPIVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPY

Доходность на риск

^GSPTSE vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTSE
Ранг доходности на риск ^GSPTSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTSE c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPTSEVFVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.79

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.20

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.10

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.92

3.87

+9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPTSE vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа VFVA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPTSEVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.79

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.67

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.08

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и VFVA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и VFVA

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки VFVA в -42.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и VFVA.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPTSEVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-48.58%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-15.54%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-24.07%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-6.24%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-7.43%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.91%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и VFVA

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPTSEVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.55%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

11.37%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

22.23%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

18.03%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

22.07%

-7.01%