Сравнение ^GSPTSE с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или VFVA.
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и VFVA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и VFVA
Основные характеристики
^GSPTSE:
2.07
VFVA:
0.64
^GSPTSE:
2.81
VFVA:
1.02
^GSPTSE:
1.37
VFVA:
1.12
^GSPTSE:
3.16
VFVA:
1.07
^GSPTSE:
12.23
VFVA:
2.54
^GSPTSE:
1.75%
VFVA:
4.12%
^GSPTSE:
10.37%
VFVA:
16.37%
^GSPTSE:
-49.99%
VFVA:
-48.57%
^GSPTSE:
-1.07%
VFVA:
-5.13%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 3.54%.
^GSPTSE
3.26%
1.83%
14.87%
21.10%
7.88%
5.41%
VFVA
3.54%
2.87%
7.71%
13.03%
13.26%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPTSE и VFVA
^GSPTSE
VFVA
Сравнение ^GSPTSE c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и VFVA
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, примерно равная максимальной просадке VFVA в -48.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и VFVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и VFVA
Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.