PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTSE с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTSE с VFVA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).

VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPTSE и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
^GSPTSE
S&P TSX Composite Index (Canada)		4.40%28.25%17.99%8.12%-8.66%21.74%2.17%19.13%-7.04%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		3.83%9.51%16.92%14.78%2.88%35.70%0.55%19.26%-7.72%
Разные валюты инструментов

^GSPTSE торгуется в CAD, в то время как VFVA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFVA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 3.83%.

^GSPTSE

1 день
0.46%
1 месяц
-2.00%
С начала года
4.40%
6 месяцев
9.77%
1 год
30.83%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.76%
10 лет*
9.52%

VFVA

1 день
0.58%
1 месяц
-1.53%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.23%
1 год
17.11%
3 года*
15.56%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P TSX Composite Index (Canada)

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с ^GSPTSE:
^GSPTSE с ^GSPC^GSPTSE с VOO^GSPTSE с VDY.TO^GSPTSE с EIF.TO^GSPTSE с PKI.TO^GSPTSE с COST^GSPTSE с IVV
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с JEPIVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPY

Доходность на риск

^GSPTSE vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTSE
Ранг доходности на риск ^GSPTSE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTSE c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPTSEVFVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.77

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.18

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.17

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.85

4.12

+8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPTSE vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа VFVA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPTSEVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.77

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.67

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и VFVA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и VFVA

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки VFVA в -42.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и VFVA.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPTSEVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-48.58%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-8.96%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-24.07%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-6.04%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-7.43%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.93%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и VFVA

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPTSEVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.58%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

11.36%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

22.23%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

18.03%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

22.06%

-7.00%