Сравнение ^GSPTSE с PKI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Parkland Corporation (PKI.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или PKI.TO.
Основные характеристики
| ^GSPTSE | PKI.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.61% | -11.89% |
| Дох-ть за 1 год | 24.56% | -6.36% |
| Дох-ть за 3 года | 5.33% | 2.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.32% | -0.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.59% | 10.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | -0.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.37 | -0.15 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | -0.18 |
| Коэф-т Мартина | 16.07 | -0.32 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 14.82% |
| Дневная вол-ть | 10.81% | 21.68% |
| Макс. просадка | -49.99% | -71.43% |
| Текущая просадка | -0.13% | -21.32% |
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и PKI.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и PKI.TO
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у PKI.TO с доходностью -11.89%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям PKI.TO по среднегодовой доходности: 5.59% против 10.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTSE c PKI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Parkland Corporation (PKI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и PKI.TO
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки PKI.TO в -71.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и PKI.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и PKI.TO
Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 2.67%, в то время как у Parkland Corporation (PKI.TO) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.