PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GSPTSE с PKI.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^GSPTSEPKI.TO
Дох-ть с нач. г.2.85%-10.83%
Дох-ть за 1 год10.08%18.35%
Дох-ть за 3 года2.20%1.89%
Дох-ть за 5 лет5.48%1.27%
Дох-ть за 10 лет3.74%10.23%
Коэф-т Шарпа0.840.78
Дневная вол-ть11.12%21.25%
Макс. просадка-49.99%-84.49%
Текущая просадка-4.06%-20.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ^GSPTSE и PKI.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и PKI.TO

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у PKI.TO с доходностью -10.83%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям PKI.TO по среднегодовой доходности: 3.74% против 10.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
366.44%
1,849.51%
^GSPTSE
PKI.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P TSX Composite Index (Canada)

Parkland Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^GSPTSE c PKI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Parkland Corporation (PKI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^GSPTSE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.09
PKI.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PKI.TO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PKI.TO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PKI.TO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PKI.TO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PKI.TO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.41

Сравнение коэффициента Шарпа ^GSPTSE и PKI.TO

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKI.TO равному 0.78. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^GSPTSE и PKI.TO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
0.35
0.54
^GSPTSE
PKI.TO

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и PKI.TO

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки PKI.TO в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и PKI.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-11.03%
-21.64%
^GSPTSE
PKI.TO

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и PKI.TO

Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 4.24%, в то время как у Parkland Corporation (PKI.TO) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.24%
5.54%
^GSPTSE
PKI.TO