Сравнение ^GSPTSE с PKI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Parkland Corporation (PKI.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или PKI.TO.
Основные характеристики
| ^GSPTSE | PKI.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.02% | -9.45% |
| Дох-ть за 1 год | 10.16% | 7.71% |
| Дох-ть за 3 года | 3.91% | 2.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.53% | 0.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.91% | 10.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 0.41 |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 21.23% |
| Макс. просадка | -49.99% | -69.04% |
| Текущая просадка | -1.55% | -19.14% |
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и PKI.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и PKI.TO
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у PKI.TO с доходностью -9.45%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям PKI.TO по среднегодовой доходности: 3.91% против 10.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTSE c PKI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Parkland Corporation (PKI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и PKI.TO
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки PKI.TO в -69.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и PKI.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и PKI.TO
Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 3.45%, в то время как у Parkland Corporation (PKI.TO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.