Сравнение ^GSPTSE с EIF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Exchange Income Corporation (EIF.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или EIF.TO.
Основные характеристики
| ^GSPTSE | EIF.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.70% | 10.32% |
| Дох-ть за 1 год | 13.16% | 8.48% |
| Дох-ть за 3 года | 3.08% | 8.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.65% | 11.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.92% | 16.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 0.33 |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 20.05% |
| Макс. просадка | -49.99% | -68.18% |
| Текущая просадка | -2.43% | -6.58% |
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и EIF.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и EIF.TO
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у EIF.TO с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям EIF.TO по среднегодовой доходности: 3.92% против 16.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTSE c EIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Exchange Income Corporation (EIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и EIF.TO
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки EIF.TO в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и EIF.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и EIF.TO
Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 4.13%, в то время как у Exchange Income Corporation (EIF.TO) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.