PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GSPTSE с EIF.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и EIF.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и EIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Exchange Income Corporation (EIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.76%
21.84%
^GSPTSE
EIF.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPTSE:

2.59

EIF.TO:

1.39

Коэф-т Сортино

^GSPTSE:

3.55

EIF.TO:

2.08

Коэф-т Омега

^GSPTSE:

1.48

EIF.TO:

1.25

Коэф-т Кальмара

^GSPTSE:

3.14

EIF.TO:

1.46

Коэф-т Мартина

^GSPTSE:

18.41

EIF.TO:

5.98

Индекс Язвы

^GSPTSE:

1.43%

EIF.TO:

4.24%

Дневная вол-ть

^GSPTSE:

10.19%

EIF.TO:

18.20%

Макс. просадка

^GSPTSE:

-49.99%

EIF.TO:

-68.18%

Текущая просадка

^GSPTSE:

-0.26%

EIF.TO:

-2.61%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 22.27%, что значительно ниже, чем у EIF.TO с доходностью 29.51%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям EIF.TO по среднегодовой доходности: 6.48% против 16.63% соответственно.


^GSPTSE

С начала года

22.27%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

16.11%

1 год

26.04%

5 лет (среднегодовая)

8.68%

10 лет (среднегодовая)

6.48%

EIF.TO

С начала года

29.51%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

25.46%

1 год

26.94%

5 лет (среднегодовая)

11.32%

10 лет (среднегодовая)

16.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^GSPTSE c EIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Exchange Income Corporation (EIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.611.02
Коэффициент Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.241.56
Коэффициент Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.281.19
Коэффициент Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.341.08
Коэффициент Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 10.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0010.834.28
^GSPTSE
EIF.TO

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа EIF.TO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и EIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.61
1.02
^GSPTSE
EIF.TO

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и EIF.TO

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки EIF.TO в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и EIF.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.28%
-3.28%
^GSPTSE
EIF.TO

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и EIF.TO

Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 2.58%, в то время как у Exchange Income Corporation (EIF.TO) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.58%
3.06%
^GSPTSE
EIF.TO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab