PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GSPTSE с EIF.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^GSPTSEEIF.TO
Дох-ть с нач. г.2.85%-1.36%
Дох-ть за 1 год10.08%-11.84%
Дох-ть за 3 года2.20%9.09%
Дох-ть за 5 лет5.48%8.78%
Дох-ть за 10 лет3.74%13.65%
Коэф-т Шарпа0.84-0.67
Дневная вол-ть11.12%19.91%
Макс. просадка-49.99%-68.18%
Текущая просадка-4.06%-16.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ^GSPTSE и EIF.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и EIF.TO

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у EIF.TO с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям EIF.TO по среднегодовой доходности: 3.74% против 13.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500,000.00%1,000,000.00%1,500,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
258.58%
1,417,141.44%
^GSPTSE
EIF.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P TSX Composite Index (Canada)

Exchange Income Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^GSPTSE c EIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Exchange Income Corporation (EIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^GSPTSE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.09
EIF.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIF.TO, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00-0.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIF.TO, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIF.TO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.400.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIF.TO, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIF.TO, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-1.26

Сравнение коэффициента Шарпа ^GSPTSE и EIF.TO

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа EIF.TO равного -0.67. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^GSPTSE и EIF.TO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.35
-0.75
^GSPTSE
EIF.TO

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и EIF.TO

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки EIF.TO в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и EIF.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-11.03%
-18.23%
^GSPTSE
EIF.TO

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и EIF.TO

Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 4.24%, в то время как у Exchange Income Corporation (EIF.TO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.24%
5.66%
^GSPTSE
EIF.TO