Сравнение ^GSPTSE с EIF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Exchange Income Corporation (EIF.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или EIF.TO.
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и EIF.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и EIF.TO
Основные характеристики
^GSPTSE:
2.59
EIF.TO:
1.39
^GSPTSE:
3.55
EIF.TO:
2.08
^GSPTSE:
1.48
EIF.TO:
1.25
^GSPTSE:
3.14
EIF.TO:
1.46
^GSPTSE:
18.41
EIF.TO:
5.98
^GSPTSE:
1.43%
EIF.TO:
4.24%
^GSPTSE:
10.19%
EIF.TO:
18.20%
^GSPTSE:
-49.99%
EIF.TO:
-68.18%
^GSPTSE:
-0.26%
EIF.TO:
-2.61%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 22.27%, что значительно ниже, чем у EIF.TO с доходностью 29.51%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям EIF.TO по среднегодовой доходности: 6.48% против 16.63% соответственно.
^GSPTSE
22.27%
3.50%
16.11%
26.04%
8.68%
6.48%
EIF.TO
29.51%
-0.10%
25.46%
26.94%
11.32%
16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTSE c EIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Exchange Income Corporation (EIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и EIF.TO
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки EIF.TO в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и EIF.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и EIF.TO
Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 2.58%, в то время как у Exchange Income Corporation (EIF.TO) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.