Сравнение ^GSPTSE с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^GSPTSE и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPTSE S&P TSX Composite Index (Canada) | 4.40% | 28.25% | 17.99% | 8.12% | -8.66% | 21.74% | 2.17% | 19.13% | -11.64% | 6.03% |
COST Costco Wholesale Corporation | 19.60% | -9.73% | 51.62% | 45.72% | -13.28% | 50.45% | 30.42% | 38.54% | 19.98% | 14.58% |
Разные валюты инструментов
^GSPTSE торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 17.19%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.52% против 23.06% соответственно.
^GSPTSE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 9.52%
COST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 17.19%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 26.85%
- 10 лет*
- 23.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPTSE vs. COST — Ранг доходности на риск
^GSPTSE
COST
Сравнение ^GSPTSE c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^GSPTSE | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.07 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 0.24 | +2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.03 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 0.10 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 0.22 | +12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^GSPTSE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.07 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.24 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.07 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.18 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и COST составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и COST
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки COST в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^GSPTSE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -53.39% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -19.35% | +10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -31.40% | +13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -31.40% | -6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -5.23% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -13.40% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 9.67% | -7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и COST
S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^GSPTSE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.47% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 13.94% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 20.19% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 21.80% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 21.56% | -6.50% |