Сравнение ^GSPTSE с COST
^GSPTSE (S&P/TSX Composite Index) is an index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPTSE returned 9.79%/yr vs 22.98%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и COST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^GSPTSE торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.79% против 22.98% соответственно.
^GSPTSE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 31.18%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 9.79%
COST
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 23.84%
- 10 лет*
- 22.98%
Сравнение доходности по годам ^GSPTSE и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPTSE S&P/TSX Composite Index | 9.89% | 28.25% | 17.99% | 8.12% | -8.66% | 21.74% | 2.17% | 19.13% | -11.64% | 6.03% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.90% | -9.71% | 51.45% | 45.46% | -13.92% | 51.75% | 29.52% | 39.70% | 19.90% | 14.09% |
Correlation
The correlation between ^GSPTSE and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2003 г. | 0.25 |
The correlation between ^GSPTSE and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPTSE vs. COST — Ранг доходности на риск
^GSPTSE
COST
Сравнение ^GSPTSE c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Composite Index (^GSPTSE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPTSE | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.01 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | -0.03 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | -0.06 | +14.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и COST
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPTSE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -33.74% | -16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -14.89% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -23.58% | +10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -30.01% | +12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -30.01% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -12.30% | +10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -7.22% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 6.30% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и COST
Текущая волатильность для S&P/TSX Composite Index (^GSPTSE) составляет 4.06%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPTSE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 6.41% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 15.69% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 20.01% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 23.88% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 23.16% | -8.06% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPTSE and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (6.41%) compared to ^GSPTSE (4.06%). In terms of maximum drawdown, ^GSPTSE dropped -49.99% vs COST's -33.74%.
^GSPTSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPTSE и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор