PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^GSPTSE с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTSE с COST

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или COST.

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и COST составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPTSE:

1.12

COST:

1.34

Коэф-т Сортино

^GSPTSE:

1.57

COST:

1.94

Коэф-т Омега

^GSPTSE:

1.23

COST:

1.26

Коэф-т Кальмара

^GSPTSE:

1.28

COST:

1.79

Коэф-т Мартина

^GSPTSE:

5.56

COST:

5.21

Индекс Язвы

^GSPTSE:

2.95%

COST:

5.95%

Дневная вол-ть

^GSPTSE:

14.49%

COST:

21.91%

Макс. просадка

^GSPTSE:

-49.99%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

^GSPTSE:

0.00%

COST:

-6.04%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.56% против 23.63% соответственно.

^GSPTSE

С начала года

4.73%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

3.38%

1 год

16.21%

5 лет

12.15%

10 лет

5.56%

COST

С начала года

10.55%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

9.63%

1 год

29.05%

5 лет

29.79%

10 лет

23.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPTSE и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTSE
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPTSE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPTSE c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COST равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и COST

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и COST

Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 2.21%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...