PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTSE с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTSE с COST

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPTSE и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPTSE
S&P TSX Composite Index (Canada)		4.40%28.25%17.99%8.12%-8.66%21.74%2.17%19.13%-11.64%6.03%
COST
Costco Wholesale Corporation		19.60%-9.73%51.62%45.72%-13.28%50.45%30.42%38.54%19.98%14.58%
Разные валюты инструментов

^GSPTSE торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 17.19%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.52% против 23.06% соответственно.

^GSPTSE

1 день
0.46%
1 месяц
-2.00%
С начала года
4.40%
6 месяцев
9.77%
1 год
30.83%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.76%
10 лет*
9.52%

COST

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
17.19%
6 месяцев
8.45%
1 год
1.37%
3 года*
29.26%
5 лет*
26.85%
10 лет*
23.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P TSX Composite Index (Canada)

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с ^GSPTSE:
^GSPTSE с ^GSPC^GSPTSE с VOO^GSPTSE с VDY.TO^GSPTSE с EIF.TO^GSPTSE с VFVA^GSPTSE с PKI.TO^GSPTSE с IVV
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

^GSPTSE vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTSE
Ранг доходности на риск ^GSPTSE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTSE c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPTSECOSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.07

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

0.24

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.03

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

0.10

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.85

0.22

+12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPTSE vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа COST равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPTSECOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.07

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.24

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.07

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.18

-0.75

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и COST составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и COST

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки COST в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и COST.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPTSECOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-53.39%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-19.35%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-31.40%

+13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-31.40%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-5.23%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-13.40%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

9.67%

-7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и COST

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPTSECOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.47%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

13.94%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

20.19%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

21.80%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

21.56%

-6.50%