PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GSPTSE с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^GSPTSECOST
Дох-ть с нач. г.2.85%28.91%
Дох-ть за 1 год11.00%66.56%
Дох-ть за 3 года2.18%31.41%
Дох-ть за 5 лет5.69%28.36%
Дох-ть за 10 лет3.69%24.76%
Коэф-т Шарпа0.843.80
Дневная вол-ть11.12%17.91%
Макс. просадка-49.99%-70.95%
Текущая просадка-4.06%-2.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ^GSPTSE и COST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и COST

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 28.91%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 3.69% против 24.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
371.32%
26,535.37%
^GSPTSE
COST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P TSX Composite Index (Canada)

Costco Wholesale Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^GSPTSE c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^GSPTSE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
COST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COST, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COST, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COST, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COST, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.004.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COST, с текущим значением в 18.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0018.13

Сравнение коэффициента Шарпа ^GSPTSE и COST

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 3.80. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^GSPTSE и COST.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.36
3.58
^GSPTSE
COST

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и COST

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-11.02%
-2.58%
^GSPTSE
COST

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и COST

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.24%
3.97%
^GSPTSE
COST