PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ^GSPTSE с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в S&P/TSX Composite Index (^GSPTSE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^GSPTSE торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.79% против 22.98% соответственно.


^GSPTSE

1 день
0.33%
1 месяц
0.57%
С начала года
9.89%
6 месяцев
8.91%
1 год
31.18%
3 года*
21.17%
5 лет*
11.49%
10 лет*
9.79%

COST

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.12%
С начала года
13.90%
6 месяцев
12.73%
1 год
-0.39%
3 года*
26.54%
5 лет*
23.84%
10 лет*
22.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPTSE и COST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPTSE
S&P/TSX Composite Index
9.89%28.25%17.99%8.12%-8.66%21.74%2.17%19.13%-11.64%6.03%
COST
Costco Wholesale Corporation
13.90%-9.71%51.45%45.46%-13.92%51.75%29.52%39.70%19.90%14.09%

Correlation

The correlation between ^GSPTSE and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2003 г.

0.25

The correlation between ^GSPTSE and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P/TSX Composite Index

Costco Wholesale Corporation

Доходность на риск

^GSPTSE vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^GSPTSE
Ранг доходности на риск ^GSPTSE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE: 9191
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTSE c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Composite Index (^GSPTSE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


^GSPTSECOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.01

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

-0.03

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

-0.06

+14.87

^GSPTSE vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и COST

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и COST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


^GSPTSECOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-33.74%

-16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-14.89%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.79%

-23.58%

+10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-30.01%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-30.01%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-12.30%

+10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-7.22%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

6.30%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и COST

Текущая волатильность для S&P/TSX Composite Index (^GSPTSE) составляет 4.06%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


^GSPTSECOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

6.41%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

15.69%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

20.01%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

23.88%

-10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

23.16%

-8.06%

Часто задаваемые вопросы


^GSPTSE and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (6.41%) compared to ^GSPTSE (4.06%). In terms of maximum drawdown, ^GSPTSE dropped -49.99% vs COST's -33.74%.

^GSPTSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPTSE и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор