PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTSE с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTSE с COST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^GSPTSE (S&P TSX Composite Index (Canada)) is an index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPTSE returned 9.45%/yr vs 23.29%/yr for COST. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^GSPTSE торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.45% против 23.29% соответственно.

^GSPTSE

1 день
1.19%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.05%
6 месяцев
11.88%
1 год
33.76%
3 года*
20.89%
5 лет*
11.95%
10 лет*
9.45%

COST

1 день
0.00%
1 месяц
-3.44%
С начала года
13.28%
6 месяцев
7.19%
1 год
-6.56%
3 года*
25.92%
5 лет*
24.71%
10 лет*
23.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPTSE и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPTSE
S&P TSX Composite Index (Canada)		11.05%28.25%17.99%8.12%-8.66%21.74%2.17%19.13%-11.64%6.03%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.63%-9.73%51.62%45.72%-13.28%50.45%30.42%38.54%19.98%14.58%

Correlation

The correlation between ^GSPTSE and COST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.17

The correlation between ^GSPTSE and COST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P TSX Composite Index (Canada)

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с ^GSPTSE:
^GSPTSE с ^GSPC^GSPTSE с VOO^GSPTSE с EIF.TO^GSPTSE с VDY.TO^GSPTSE с PKI.TO^GSPTSE с VFVA^GSPTSE с FC.TO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

^GSPTSE vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTSE
Ранг доходности на риск ^GSPTSE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTSE c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPTSECOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
-0.33

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
-0.34

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.96

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

-0.42

+4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

-1.03

+17.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPTSE vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPTSECOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

-0.33

+3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.13

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.08

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.19

-0.75

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и COST

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки COST в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^GSPTSECOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-30.06%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-15.67%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.79%

-23.23%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-30.06%

+12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-30.06%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.93%

+11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-5.60%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

8.82%

-6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и COST

Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 3.51%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^GSPTSECOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

8.34%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

15.29%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

19.87%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

22.07%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

21.61%

-6.52%

Часто задаваемые вопросы

^GSPTSE and COST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (8.34%) compared to ^GSPTSE (3.51%). In terms of maximum drawdown, ^GSPTSE dropped -49.99% vs COST's -30.06%.

^GSPTSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPTSE и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор