Сравнение ^GSPTSE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или IVV.
Основные характеристики
| ^GSPTSE | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.19% | 23.74% |
| Дох-ть за 1 год | 24.72% | 35.46% |
| Дох-ть за 3 года | 5.50% | 11.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.49% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.64% | 14.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 3.06 |
| Коэф-т Мартина | 15.83 | 17.70 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 10.79% | 12.43% |
| Макс. просадка | -49.99% | -55.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и IVV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и IVV
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 17.19%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 23.74%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.64% против 14.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTSE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и IVV
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и IVV
Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 2.68%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.