PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTSE с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTSE с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPTSE и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPTSE
S&P TSX Composite Index (Canada)		3.93%28.25%17.99%8.12%-8.66%21.74%2.17%19.13%-11.64%6.03%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-2.45%12.44%35.67%23.52%-12.33%27.59%16.40%24.63%3.61%14.00%
Разные валюты инструментов

^GSPTSE торгуется в CAD, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.38% против 14.86% соответственно.

^GSPTSE

1 день
0.58%
1 месяц
-4.58%
С начала года
3.93%
6 месяцев
9.47%
1 год
31.66%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.66%
10 лет*
9.38%

IVV

1 день
0.60%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-1.72%
1 год
14.81%
3 года*
19.68%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P TSX Composite Index (Canada)

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^GSPTSE:
^GSPTSE с ^GSPC^GSPTSE с VOO^GSPTSE с VDY.TO^GSPTSE с EIF.TO^GSPTSE с VFVA^GSPTSE с PKI.TO^GSPTSE с COST
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

^GSPTSE vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTSE
Ранг доходности на риск ^GSPTSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTSE c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPTSEIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.82

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.22

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.22

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.92

4.56

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPTSE vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPTSEIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.82

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.96

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.91

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.06

-0.63

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и IVV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и IVV

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки IVV в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPTSEIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-55.25%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.06%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-24.53%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-33.90%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-5.57%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-10.84%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.55%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и IVV

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPTSEIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.27%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.58%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

18.11%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

14.97%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

16.31%

-1.25%