Сравнение ^GSPTSE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или IVV.
Основные характеристики
| ^GSPTSE | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.02% | 14.65% |
| Дох-ть за 1 год | 10.16% | 20.63% |
| Дох-ть за 3 года | 3.91% | 8.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.53% | 14.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.91% | 12.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 1.82 |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 11.53% |
| Макс. просадка | -49.99% | -55.25% |
| Текущая просадка | -1.55% | -4.18% |
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и IVV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и IVV
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.91% против 12.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTSE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и IVV
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и IVV
Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 3.42%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.