PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GSPTSE с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^GSPTSEIVV
Дох-ть с нач. г.2.66%15.79%
Дох-ть за 1 год8.92%26.91%
Дох-ть за 3 года2.48%11.35%
Дох-ть за 5 лет5.45%15.13%
Дох-ть за 10 лет3.62%12.88%
Коэф-т Шарпа0.712.33
Дневная вол-ть11.16%11.27%
Макс. просадка-49.99%-55.25%
Текущая просадка-4.23%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ^GSPTSE и IVV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и IVV

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.62% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.87%
17.64%
^GSPTSE
IVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P TSX Composite Index (Canada)

iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^GSPTSE c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^GSPTSE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.15
IVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVV, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVV, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVV, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVV, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVV, с текущим значением в 9.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.96

Сравнение коэффициента Шарпа ^GSPTSE и IVV

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^GSPTSE и IVV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.37
2.56
^GSPTSE
IVV

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и IVV

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-11.24%
0
^GSPTSE
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и IVV

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.32%
2.37%
^GSPTSE
IVV