Сравнение ^GSPTSE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или IVV.
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и IVV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и IVV
Основные характеристики
^GSPTSE:
2.63
IVV:
2.93
^GSPTSE:
3.60
IVV:
3.87
^GSPTSE:
1.48
IVV:
1.54
^GSPTSE:
3.18
IVV:
4.23
^GSPTSE:
18.66
IVV:
19.04
^GSPTSE:
1.43%
IVV:
1.87%
^GSPTSE:
10.17%
IVV:
12.15%
^GSPTSE:
-49.99%
IVV:
-55.25%
^GSPTSE:
0.00%
IVV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 22.58%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 29.18%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.37% против 13.61% соответственно.
^GSPTSE
22.58%
3.77%
16.74%
26.36%
8.72%
6.37%
IVV
29.18%
1.61%
14.59%
33.99%
16.05%
13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTSE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и IVV
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и IVV
S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.