Сравнение ^GSPTSE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или VOO.
Основные характеристики
| ^GSPTSE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.02% | 14.62% |
| Дох-ть за 1 год | 10.16% | 20.57% |
| Дох-ть за 3 года | 3.91% | 8.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.53% | 14.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.91% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 1.82 |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 11.53% |
| Макс. просадка | -49.99% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.55% | -4.19% |
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и VOO
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.91% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTSE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и VOO
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и VOO
Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.