PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GSPTSE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^GSPTSEVOO
Дох-ть с нач. г.2.85%15.25%
Дох-ть за 1 год10.08%26.52%
Дох-ть за 3 года2.20%10.45%
Дох-ть за 5 лет5.48%14.99%
Дох-ть за 10 лет3.74%12.92%
Коэф-т Шарпа0.842.39
Дневная вол-ть11.12%11.27%
Макс. просадка-49.99%-33.99%
Текущая просадка-4.06%-0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ^GSPTSE и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и VOO

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.74% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
35.24%
542.84%
^GSPTSE
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P TSX Composite Index (Canada)

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^GSPTSE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^GSPTSE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.11
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 9.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.17

Сравнение коэффициента Шарпа ^GSPTSE и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^GSPTSE и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.36
2.37
^GSPTSE
VOO

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и VOO

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-11.03%
-0.50%
^GSPTSE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и VOO

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.24%
2.22%
^GSPTSE
VOO