PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTSE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTSE с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPTSE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPTSE
S&P TSX Composite Index (Canada)		4.40%28.25%17.99%8.12%-8.66%21.74%2.17%19.13%-11.64%6.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.12%12.42%35.71%23.54%-12.34%27.63%16.32%24.91%3.60%14.02%
Разные валюты инструментов

^GSPTSE торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.52% против 14.86% соответственно.

^GSPTSE

1 день
0.46%
1 месяц
-2.00%
С начала года
4.40%
6 месяцев
9.77%
1 год
30.83%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.76%
10 лет*
9.52%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-2.02%
1 год
14.69%
3 года*
19.76%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P TSX Composite Index (Canada)

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^GSPTSE:
^GSPTSE с ^GSPC^GSPTSE с VDY.TO^GSPTSE с EIF.TO^GSPTSE с VFVA^GSPTSE с PKI.TO^GSPTSE с COST^GSPTSE с IVV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^GSPTSE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTSE
Ранг доходности на риск ^GSPTSE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTSE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPTSEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.82

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.22

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.26

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.85

4.63

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPTSE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPTSEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.82

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.96

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.92

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.09

-0.66

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и VOO

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPTSEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-33.99%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-8.90%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-24.52%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-33.99%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-5.44%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-3.72%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.57%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и VOO

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPTSEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.24%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

9.56%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

17.94%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

14.91%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

16.28%

-1.22%