График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в S&P TSX Composite Index (Canada) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
^GSPTSE торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) показал доход в 3.93% с начала года и 31.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^GSPTSE составила 9.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.98%.
S&P TSX Composite Index (Canada)
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 9.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 1979 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1982 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ^GSPTSE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | 7.57% | -4.58% | 0.58% | 3.93% | ||||||||
| 2025 | 3.26% | -0.55% | -1.87% | -0.30% | 5.37% | 2.61% | 1.50% | 4.79% | 5.11% | 0.79% | 3.71% | 1.05% | 28.25% |
| 2024 | 0.30% | 1.63% | 3.76% | -2.04% | 2.55% | -1.77% | 5.65% | 1.02% | 2.80% | 0.65% | 6.17% | -3.59% | 17.99% |
| 2023 | 7.13% | -2.63% | -0.60% | 2.67% | -5.16% | 2.98% | 2.34% | -1.62% | -3.70% | -3.42% | 7.22% | 3.57% | 8.12% |
| 2022 | -0.59% | 0.13% | 3.62% | -5.15% | -0.16% | -9.01% | 4.41% | -1.84% | -4.59% | 5.32% | 5.29% | -5.22% | -8.66% |
| 2021 | -0.55% | 4.17% | 3.55% | 2.18% | 3.26% | 2.20% | 0.61% | 1.45% | -2.49% | 4.82% | -1.79% | 2.72% | 21.74% |
Метрики бенчмарка
S&P TSX Composite Index (Canada): годовая альфа составляет -0.58%, бета — 0.69, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 02.07.1979.
- Этот индекс участвовал в 71.62% снижения S&P 500 Index, но только в 60.40% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.69 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.47 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого индекса — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.58%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 60.40%
- Участие в снижении
- 71.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^GSPTSE имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^GSPTSE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.74 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.13 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.18 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.10 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 4.05 | +8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^GSPTSE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
S&P TSX Composite Index (Canada) показал максимальную просадку в 49.99%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 834 торговые сессии.
Текущая просадка S&P TSX Composite Index (Canada) составляет 4.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.99% | 5 сент. 2000 г. | 547 | 9 окт. 2002 г. | 834 | 3 янв. 2006 г. | 1381 |
| -49.8% | 19 июн. 2008 г. | 180 | 9 мар. 2009 г. | 1325 | 18 июн. 2014 г. | 1505 |
| -43.95% | 1 дек. 1980 г. | 419 | 8 июл. 1982 г. | 214 | 6 мая 1983 г. | 633 |
| -37.43% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 199 | 7 янв. 2021 г. | 221 |
| -31.78% | 23 апр. 1998 г. | 118 | 5 окт. 1998 г. | 298 | 25 нояб. 1999 г. | 416 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...