PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE)

Индекс · Валюта в CAD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P TSX Composite Index (Canada)

Часто сравнивают с ^GSPTSE:
^GSPTSE с ^GSPC^GSPTSE с VOO^GSPTSE с EIF.TO^GSPTSE с VDY.TO^GSPTSE с PKI.TO^GSPTSE с VFVA^GSPTSE с FC.TO^GSPTSE с COST^GSPTSE с IVV^GSPTSE с ACWI

Доходность

График доходности ^GSPTSE

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции ^GSPTSE — CA$34,802. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции ^GSPTSE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,737.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) показал доход в 9.74% с начала года и 31.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^GSPTSE составила 9.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 14.48%.

S&P TSX Composite Index (Canada)

1 день
-1.05%
1 месяц
3.46%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.68%
1 год
31.69%
3 года*
20.23%
5 лет*
11.68%
10 лет*
9.36%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.33%
1 месяц
7.00%
С начала года
11.75%
6 месяцев
9.85%
1 год
28.15%
3 года*
22.23%
5 лет*
15.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^GSPTSE по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 июн. 1979 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1982 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении ^GSPTSE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.66%7.57%-4.58%3.65%2.37%0.09%9.74%
20253.26%-0.55%-1.87%-0.30%5.37%2.61%1.50%4.79%5.11%0.79%3.71%1.05%28.25%
20240.30%1.63%3.76%-2.04%2.55%-1.77%5.65%1.02%2.80%0.65%6.17%-3.59%17.99%
20237.13%-2.63%-0.60%2.67%-5.16%2.98%2.34%-1.62%-3.70%-3.42%7.22%3.57%8.12%
2022-0.59%0.13%3.62%-5.15%-0.16%-9.01%4.41%-1.84%-4.59%5.32%5.29%-5.22%-8.66%
2021-0.55%4.17%3.55%2.18%3.26%2.20%0.61%1.45%-2.49%4.82%-1.79%2.72%21.74%

Метрики бенчмарка

S&P TSX Composite Index (Canada) has an annualized alpha of -1.33%, beta of 0.68, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 1979.

  • This index participated in 78.36% of S&P 500 Index downside but only 60.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.48 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
  • R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this index's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
Альфа
-1.33%
Бета
0.68
R²
0.48
Участие в росте
60.63%
Участие в снижении
78.36%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^GSPTSE имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск ^GSPTSE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^GSPTSEБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.41

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.27

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.19

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

12.04

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

S&P TSX Composite Index (Canada) показал максимальную просадку в 49.99%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 834 торговые сессии.

Текущая просадка S&P TSX Composite Index (Canada) составляет 1.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Крах доткомов2000–2002
-49.99%окт. 2002 г.
2y 1mo3y 2mo
5y 4moсент. 2000 г. - янв. 2006 г.
Финансовый кризис2007–2009
-49.80%март 2009 г.
8mo 23d5y 3mo
6yиюнь 2008 г. - июнь 2014 г.
Медвежий рынок 1982 года1982
-43.95%июль 1982 г.
1y 7mo10mo 2d
2y 5moдек. 1980 г. - май 1983 г.
Обвал COVID2020
-37.43%март 2020 г.
1mo 1d9mo 20d
10mo 21dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г.
Медвежий рынок 1998 года1998
-31.78%окт. 1998 г.
5mo 15d1y 1mo
1y 7moапр. 1998 г. - нояб. 1999 г.

Показатели просадок

^GSPTSEБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-27.59%

-22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-8.86%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.79%

-19.23%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-22.60%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-27.59%

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.33%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-3.51%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.34%

-0.27%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^GSPTSE

Добавьте S&P TSX Composite Index (Canada) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^GSPTSE