S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE)
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в S&P TSX Composite Index (Canada) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
S&P TSX Composite Index (Canada) показал доход в 1.48% с начала года и -6.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P TSX Composite Index (Canada) составила 4.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
1 месяц | -3.35% | 1.88% |
С начала года | 1.48% | 9.07% |
6 месяцев | -3.97% | 4.48% |
1 год | -6.46% | 8.29% |
5 лет (среднегодовая) | 4.18% | 6.93% |
10 лет (среднегодовая) | 4.59% | 10.64% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.13% | -2.63% | -0.60% | 2.67% | -5.16% | |||||||
2022 | 5.29% | -5.22% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
^GSPTSE S&P TSX Composite Index (Canada) | -0.34 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.10 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
S&P TSX Composite Index (Canada) с января 2010 показал максимальную просадку в 49.99%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 834 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-49.99% | 5 сент. 2000 г. | 547 | 9 окт. 2002 г. | 834 | 3 янв. 2006 г. | 1381 |
-49.8% | 19 июн. 2008 г. | 180 | 9 мар. 2009 г. | 1325 | 18 июн. 2014 г. | 1505 |
-43.95% | 1 дек. 1980 г. | 419 | 8 июл. 1982 г. | 214 | 6 мая 1983 г. | 633 |
-37.43% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 199 | 7 янв. 2021 г. | 221 |
-31.78% | 23 апр. 1998 г. | 118 | 5 окт. 1998 г. | 298 | 25 нояб. 1999 г. | 416 |
График волатильности
Текущая волатильность S&P TSX Composite Index (Canada) составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.