PortfoliosLab logo
S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) показал доход в 5.03% с начала года и 15.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^GSPTSE составила 5.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


^GSPTSE

С начала года

5.03%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

4.34%

1 год

15.61%

5 лет

12.20%

10 лет

5.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^GSPTSE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.26%-0.55%-1.87%-0.30%4.55%5.03%
20240.30%1.63%3.76%-2.04%2.55%-1.77%5.65%1.02%2.80%0.65%6.17%-3.59%17.99%
20237.13%-2.63%-0.60%2.67%-5.16%2.98%2.34%-1.62%-3.70%-3.42%7.22%3.57%8.12%
2022-0.59%0.13%3.62%-5.15%-0.16%-9.01%4.41%-1.84%-4.59%5.32%5.29%-5.22%-8.66%
2021-0.55%4.17%3.55%2.18%3.26%2.20%0.61%1.45%-2.49%4.82%-1.79%2.72%21.74%
20201.50%-6.09%-17.74%10.48%2.79%2.12%4.22%2.13%-2.38%-3.35%10.33%1.41%2.17%
20198.50%2.95%0.64%2.97%-3.28%2.15%0.15%0.22%1.32%-1.05%3.38%0.14%19.13%
2018-1.59%-3.19%-0.49%1.57%2.91%1.35%0.96%-1.04%-1.17%-6.51%1.13%-5.76%-11.64%
20170.64%0.09%0.96%0.25%-1.52%-1.09%-0.25%0.45%2.78%2.50%0.26%0.88%6.03%
2016-1.44%0.30%4.93%3.39%0.82%-0.01%3.68%0.10%0.88%0.42%2.00%1.36%17.51%
20150.28%3.82%-2.18%2.16%-1.38%-3.07%-0.58%-4.21%-3.98%1.67%-0.44%-3.41%-11.09%
20140.54%3.76%0.88%2.21%-0.33%3.71%1.22%1.92%-4.26%-2.32%0.90%-0.76%7.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^GSPTSE составляет 93, что ставит его в топ 7% среди indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPTSE, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

S&P TSX Composite Index (Canada) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: 0.92
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

S&P TSX Composite Index (Canada) показал максимальную просадку в 49.99%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 834 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.99%5 сент. 2000 г.5479 окт. 2002 г.8343 янв. 2006 г.1381
-49.8%19 июн. 2008 г.1809 мар. 2009 г.132518 июн. 2014 г.1505
-43.95%1 дек. 1980 г.4198 июл. 1982 г.2146 мая 1983 г.633
-37.43%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1997 янв. 2021 г.221
-31.78%23 апр. 1998 г.1185 окт. 1998 г.29825 нояб. 1999 г.416

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...