PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

S&P/TSX Composite Index (^GSPTSE)

Индекс · Валюта в CAD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The S&P/TSX Composite Index is the headline broad-market index for Canadian equities, covering major common stocks and income trust units listed on the Toronto Stock Exchange and serving as the basis for multiple S&P/TSX sub-indices.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX Composite Index

Часто сравнивают с ^GSPTSE:
^GSPTSE с ^GSPC^GSPTSE с VOO^GSPTSE с EIF.TO^GSPTSE с VDY.TO^GSPTSE с VFVA^GSPTSE с FC.TO^GSPTSE с COST^GSPTSE с IVV^GSPTSE с ACWI^GSPTSE с V

Доходность

График доходности ^GSPTSE

S&P/TSX Composite Index (^GSPTSE) прибавил 11.4% с начала года. Текущая цена акции ^GSPTSE — CA$35,340. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции ^GSPTSE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,769.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

S&P/TSX Composite Index (^GSPTSE) показал доход в 11.44% с начала года и 30.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^GSPTSE составила 9.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 14.18%.

S&P/TSX Composite Index

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
7.00%
С начала года
11.44%
1 год
30.15%
3 года*
20.44%
5 лет*
12.08%
10 лет*
9.29%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.61%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.68%
С начала года
12.81%
1 год
23.09%
3 года*
20.92%
5 лет*
14.19%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^GSPTSE по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 июн. 1979 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1982 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении ^GSPTSE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.66%7.57%-4.58%3.65%2.37%0.25%1.39%11.44%
20253.26%-0.55%-1.87%-0.30%5.37%2.61%1.50%4.79%5.11%0.79%3.71%1.05%28.25%
20240.30%1.63%3.76%-2.04%2.55%-1.77%5.65%1.02%2.80%0.65%6.17%-3.59%17.99%
20237.13%-2.63%-0.60%2.67%-5.16%2.98%2.34%-1.62%-3.70%-3.42%7.22%3.57%8.12%
2022-0.59%0.13%3.62%-5.15%-0.16%-9.01%4.41%-1.84%-4.59%5.32%5.29%-5.22%-8.66%
2021-0.55%4.17%3.55%2.18%3.26%2.20%0.61%1.45%-2.49%4.82%-1.79%2.72%21.74%

Метрики бенчмарка

S&P/TSX Composite Index has an annualized alpha of 1.66%, beta of 0.60, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 1979.

  • This index participated in 60.77% of S&P 500 Index downside but only 59.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.45 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
  • R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this index's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
Альфа
1.66%
Бета
0.60
R²
0.45
Участие в росте
59.44%
Участие в снижении
60.77%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^GSPTSE имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск ^GSPTSE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P/TSX Composite Index (^GSPTSE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^GSPTSEБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.80

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.53

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.53

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

9.36

+4.91

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

S&P/TSX Composite Index показал максимальную просадку в 49.99%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 813 торговых сессий.

Текущая просадка S&P/TSX Composite Index составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-49.99%окт. 2002 г.
2y 1mo3y 2mo
5y 4moсент. 2000 г. - янв. 2006 г.
Крах доткомов2000–2002
-49.80%март 2009 г.
8mo 23d5y 3mo
6yиюнь 2008 г. - июнь 2014 г.
Финансовый кризис2007–2009
-43.95%июль 1982 г.
1y 7mo10mo 2d
2y 5moдек. 1980 г. - май 1983 г.
—
-37.43%март 2020 г.
1mo 1d9mo 20d
10mo 21dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г.
Обвал COVID2020
-31.78%окт. 1998 г.
5mo 15d1y 1mo
1y 7moапр. 1998 г. - нояб. 1999 г.
—

Показатели просадок

^GSPTSEБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-48.87%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-9.17%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.79%

-19.59%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-23.14%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-27.97%

-9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.43%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-9.63%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.47%

-0.35%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^GSPTSE

Добавьте S&P/TSX Composite Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^GSPTSE