PortfoliosLab logo

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE)

Индекс · Валюта в CAD · Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в S&P TSX Composite Index (Canada) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-2.82%
5.44%
^GSPTSE (S&P TSX Composite Index (Canada))
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^GSPTSE

S&P TSX Composite Index (Canada)

Доходность

S&P TSX Composite Index (Canada) показал доход в 1.48% с начала года и -6.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P TSX Composite Index (Canada) составила 4.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-3.35%1.88%
С начала года1.48%9.07%
6 месяцев-3.97%4.48%
1 год-6.46%8.29%
5 лет (среднегодовая)4.18%6.93%
10 лет (среднегодовая)4.59%10.64%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20237.13%-2.63%-0.60%2.67%-5.16%
20225.29%-5.22%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPTSE
S&P TSX Composite Index (Canada)
-0.34
^GSPC
S&P 500
0.10

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

S&P TSX Composite Index (Canada) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.34. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.34
0.54
^GSPTSE (S&P TSX Composite Index (Canada))
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-10.93%
-9.88%
^GSPTSE (S&P TSX Composite Index (Canada))
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P TSX Composite Index (Canada) с января 2010 показал максимальную просадку в 49.99%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 834 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.99%5 сент. 2000 г.5479 окт. 2002 г.8343 янв. 2006 г.1381
-49.8%19 июн. 2008 г.1809 мар. 2009 г.132518 июн. 2014 г.1505
-43.95%1 дек. 1980 г.4198 июл. 1982 г.2146 мая 1983 г.633
-37.43%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1997 янв. 2021 г.221
-31.78%23 апр. 1998 г.1185 окт. 1998 г.29825 нояб. 1999 г.416

График волатильности

Текущая волатильность S&P TSX Composite Index (Canada) составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
3.44%
3.37%
^GSPTSE (S&P TSX Composite Index (Canada))
Benchmark (^GSPC)