PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DXY с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DXY с ^TNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Dollar Currency Index (^DXY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DXY и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DXY
US Dollar Currency Index		1.69%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.60%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции ^DXY уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 0.56% против 9.26% соответственно.

^DXY

1 день
0.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.18%
1 год
-3.68%
3 года*
-0.69%
5 лет*
1.45%
10 лет*
0.56%

^TNX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.34%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.50%
1 год
2.79%
3 года*
7.93%
5 лет*
20.77%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Dollar Currency Index

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с ^XAU^DXY с GOLD^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с XLE
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

^DXY vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DXY c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DXY^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.16

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

0.36

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.04

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.27

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

0.45

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DXY vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DXY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DXY и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DXY^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.16

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.63

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.19

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.02

-0.05

Корреляция

Корреляция между ^DXY и ^TNX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^DXY и ^TNX

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -45.13%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

^DXY^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.13%

-93.78%

+48.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-13.99%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-31.74%

+16.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.68%

-84.57%

+68.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.09%

-46.24%

+23.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.18%

-51.38%

+23.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

8.40%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и ^TNX

Текущая волатильность для US Dollar Currency Index (^DXY) составляет 2.17%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что ^DXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DXY^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

5.90%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

10.53%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

17.76%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

32.94%

-25.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

48.17%

-41.64%