Сравнение ^DXY с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Dollar Currency Index (^DXY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DXY или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между ^DXY и ^TNX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^DXY и ^TNX
Основные характеристики
^DXY:
0.56
^TNX:
0.31
^DXY:
0.83
^TNX:
0.61
^DXY:
1.10
^TNX:
1.07
^DXY:
0.08
^TNX:
0.12
^DXY:
1.44
^TNX:
0.64
^DXY:
2.25%
^TNX:
10.38%
^DXY:
5.80%
^TNX:
21.09%
^DXY:
-56.70%
^TNX:
-93.78%
^DXY:
-34.62%
^TNX:
-44.66%
Доходность по периодам
С начала года, ^DXY показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции ^DXY уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 1.20% против 8.62% соответственно.
^DXY
-0.74%
-0.79%
4.34%
3.49%
1.57%
1.20%
^TNX
-2.91%
-5.19%
11.08%
8.03%
23.07%
8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^DXY и ^TNX
^DXY
^TNX
Сравнение ^DXY c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DXY и ^TNX
Максимальная просадка ^DXY за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DXY и ^TNX
Текущая волатильность для US Dollar Currency Index (^DXY) составляет 2.16%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что ^DXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.