PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DXY с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DXY и ^TNX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ^DXY с ^TNX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Dollar Currency Index (^DXY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DXY или ^TNX.

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DXY:

-0.67

^TNX:

-0.14

Коэф-т Сортино

^DXY:

-0.76

^TNX:

-0.02

Коэф-т Омега

^DXY:

0.91

^TNX:

1.00

Коэф-т Кальмара

^DXY:

-0.18

^TNX:

-0.05

Коэф-т Мартина

^DXY:

-0.99

^TNX:

-0.26

Индекс Язвы

^DXY:

4.50%

^TNX:

10.70%

Дневная вол-ть

^DXY:

7.34%

^TNX:

22.14%

Макс. просадка

^DXY:

-45.13%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

^DXY:

-23.51%

^TNX:

-44.96%

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью -3.43%. За последние 10 лет акции ^DXY уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 0.37% против 6.90% соответственно.

^DXY

С начала года

-8.34%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-5.95%

1 год

-5.00%

3 года

-0.76%

5 лет

0.22%

10 лет

0.37%

^TNX

С начала года

-3.43%

1 месяц

4.37%

6 месяцев

5.70%

1 год

-2.17%

3 года

15.80%

5 лет

46.79%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Dollar Currency Index

Treasury Yield 10 Years

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DXY и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DXY
Ранг риск-скорректированной доходности ^DXY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DXY c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DXY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DXY и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DXY и ^TNX

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -45.13%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и ^TNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и ^TNX

Текущая волатильность для US Dollar Currency Index (^DXY) составляет 2.68%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что ^DXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...