Сравнение ^DWRTF с BRK-A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).
Доходность
Сравнение доходности ^DWRTF и BRK-A
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^DWRTF и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^DWRTF Dow Jones U.S. Select REIT Index | 5.36% | -0.33% | 4.06% | 9.32% | -28.53% | 41.64% | -14.64% | 18.60% | -8.02% | -0.08% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | -5.10% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ^DWRTF показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -5.10%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 1.09% против 12.79% соответственно.
^DWRTF
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.09%
BRK-A
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -5.10%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- -11.20%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DWRTF vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
^DWRTF
BRK-A
Сравнение ^DWRTF c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^DWRTF | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | -0.64 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | -0.76 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.90 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.73 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | -1.21 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^DWRTF | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.64 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.75 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.68 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.82 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между ^DWRTF и BRK-A составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ^DWRTF и BRK-A
Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и BRK-A.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^DWRTF | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.52% | -51.47% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -14.43% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.72% | -25.98% | -10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.52% | -30.43% | -14.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -11.50% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -9.51% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 8.69% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWRTF и BRK-A
Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ^DWRTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^DWRTF | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.04% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 10.99% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 17.63% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 17.25% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 18.98% | +2.55% |