PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWRTF с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTF с BRK-A

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWRTF и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DWRTF
Dow Jones U.S. Select REIT Index		5.36%-0.33%4.06%9.32%-28.53%41.64%-14.64%18.60%-8.02%-0.08%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-5.10%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTF показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -5.10%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 1.09% против 12.79% соответственно.

^DWRTF

1 день
1.00%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.02%
1 год
4.24%
3 года*
5.76%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.09%

BRK-A

1 день
0.01%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-3.80%
1 год
-11.20%
3 года*
15.10%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Select REIT Index

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с ^DWRTF:
^DWRTF с VNQ^DWRTF с QQQ^DWRTF с SPY^DWRTF с VOO^DWRTF с USRT^DWRTF с SCHD^DWRTF с XLKQ.L
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

^DWRTF vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTF
Ранг доходности на риск ^DWRTF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWRTF c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWRTFBRK-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

-0.64

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

-0.76

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.90

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.73

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

-1.21

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWRTF vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTF на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTF и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWRTFBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.64

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.75

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.68

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.82

-0.62

Корреляция

Корреляция между ^DWRTF и BRK-A составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и BRK-A

Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и BRK-A.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWRTFBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-51.47%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-14.43%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-25.98%

-10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-30.43%

-14.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-11.50%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-9.51%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

8.69%

-5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и BRK-A

Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ^DWRTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWRTFBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.04%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

10.99%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

17.63%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

17.25%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

18.98%

+2.55%