PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWRTF с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTF с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^DWRTF (Dow Jones U.S. Select REIT Index) is an index, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ^DWRTF returned 1.88%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTF показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.88% против 21.84% соответственно.

^DWRTF

1 день
1.39%
1 месяц
0.32%
С начала года
12.26%
6 месяцев
10.46%
1 год
13.12%
3 года*
8.03%
5 лет*
1.09%
10 лет*
1.88%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^DWRTF и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DWRTF
Dow Jones U.S. Select REIT Index		12.26%-0.33%4.06%9.32%-28.53%41.64%-14.64%18.60%-8.02%-0.08%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between ^DWRTF and QQQ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г.

0.47

Over the past year, the correlation between ^DWRTF and QQQ has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Select REIT Index

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ^DWRTF:
^DWRTF с VNQ^DWRTF с BRK-A^DWRTF с USRT^DWRTF с SPY^DWRTF с VOO^DWRTF с SCHD^DWRTF с XLKQ.L
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

^DWRTF vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTF
Ранг доходности на риск ^DWRTF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWRTF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWRTFQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.57

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.37

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.42

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

13.14

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWRTF vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTF на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWRTFQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.57

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.80

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.98

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.41

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и QQQ

Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^DWRTFQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-82.97%

+38.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-11.96%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-22.77%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-35.12%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-35.12%

-9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-0.74%

-8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-32.78%

+21.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.11%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и QQQ

Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.36% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^DWRTFQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.51%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

12.10%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

15.94%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

22.37%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

22.29%

-0.76%

Часто задаваемые вопросы

^DWRTF and QQQ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to ^DWRTF (4.36%). In terms of maximum drawdown, ^DWRTF dropped -44.52% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^DWRTF и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор