PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWRTF с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTF с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWRTF и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DWRTF
Dow Jones U.S. Select REIT Index		4.32%-0.33%4.06%9.32%-28.53%41.64%-14.64%18.60%-8.02%-0.08%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTF показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.97% против 18.99% соответственно.

^DWRTF

1 день
0.67%
1 месяц
-6.07%
С начала года
4.32%
6 месяцев
2.39%
1 год
3.82%
3 года*
5.15%
5 лет*
1.43%
10 лет*
0.97%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Select REIT Index

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ^DWRTF:
^DWRTF с VNQ^DWRTF с BRK-A^DWRTF с SPY^DWRTF с VOO^DWRTF с USRT^DWRTF с SCHD^DWRTF с XLKQ.L
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

^DWRTF vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTF
Ранг доходности на риск ^DWRTF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWRTF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWRTFQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.07

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.66

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.00

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

7.32

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWRTF vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTF на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWRTFQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.07

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.59

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.86

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.38

-0.17

Корреляция

Корреляция между ^DWRTF и QQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и QQQ

Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWRTFQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-82.97%

+38.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.62%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-35.12%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-35.12%

-9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.47%

-7.86%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-32.99%

+21.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.44%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и QQQ

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) составляет 4.39%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что ^DWRTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWRTFQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

6.61%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.82%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

22.70%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

22.38%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

22.25%

-0.72%