PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWRTF с USRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTF с USRT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).

USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWRTF или USRT.

Корреляция

Корреляция между ^DWRTF и USRT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWRTF:

0.28

USRT:

0.51

Коэф-т Сортино

^DWRTF:

0.72

USRT:

0.90

Коэф-т Омега

^DWRTF:

1.09

USRT:

1.12

Коэф-т Кальмара

^DWRTF:

0.28

USRT:

0.54

Коэф-т Мартина

^DWRTF:

1.33

USRT:

1.85

Индекс Язвы

^DWRTF:

6.12%

USRT:

5.72%

Дневная вол-ть

^DWRTF:

18.35%

USRT:

18.29%

Макс. просадка

^DWRTF:

-44.52%

USRT:

-69.89%

Текущая просадка

^DWRTF:

-21.16%

USRT:

-9.65%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTF показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 0.77% против 5.41% соответственно.

^DWRTF

С начала года

-3.03%

1 месяц

3.56%

6 месяцев

-8.00%

1 год

4.99%

5 лет

7.31%

10 лет

0.77%

USRT

С начала года

-1.90%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-6.37%

1 год

9.17%

5 лет

11.43%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWRTF и USRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWRTF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг риск-скорректированной доходности USRT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USRT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWRTF c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTF и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и USRT

Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и USRT

Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что ^DWRTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...