Сравнение ^DWRTF с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWRTF или USRT.
Основные характеристики
| ^DWRTF | USRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.69% | 16.33% |
| Дох-ть за 1 год | 20.18% | 25.91% |
| Дох-ть за 3 года | -0.53% | 3.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.23% | 6.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.97% | 7.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.52 |
| Дневная вол-ть | 18.80% | 18.60% |
| Макс. просадка | -44.52% | -69.89% |
| Текущая просадка | -11.95% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между ^DWRTF и USRT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DWRTF и USRT
С начала года, ^DWRTF показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 16.33%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 2.97% против 7.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DWRTF c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DWRTF и USRT
Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWRTF и USRT
Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) составляет 2.81%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что ^DWRTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.