PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWRTF с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTF с USRT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).

USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWRTF и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DWRTF
Dow Jones U.S. Select REIT Index		5.36%-0.33%4.06%9.32%-28.53%41.64%-14.64%18.60%-8.02%-0.08%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		6.05%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTF показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 1.09% против 5.61% соответственно.

^DWRTF

1 день
1.00%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.02%
1 год
4.24%
3 года*
5.76%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.09%

USRT

1 день
1.11%
1 месяц
-4.13%
С начала года
6.05%
6 месяцев
4.50%
1 год
7.14%
3 года*
9.58%
5 лет*
5.47%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Select REIT Index

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с ^DWRTF:
^DWRTF с VNQ^DWRTF с QQQ^DWRTF с BRK-A^DWRTF с SPY^DWRTF с VOO^DWRTF с SCHD^DWRTF с XLKQ.L
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

^DWRTF vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTF
Ранг доходности на риск ^DWRTF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWRTF c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWRTFUSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.43

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.69

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.59

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

2.44

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWRTF vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTF на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTF и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWRTFUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.43

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.29

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.26

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.17

+0.03

Корреляция

Корреляция между ^DWRTF и USRT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и USRT

Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и USRT.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWRTFUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-69.91%

+25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.19%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-31.03%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-44.38%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-4.78%

-9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-13.07%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.12%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и USRT

Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.55% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWRTFUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.69%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.25%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

16.86%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

18.90%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

21.28%

+0.25%