PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWRTF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTF с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWRTF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DWRTF
Dow Jones U.S. Select REIT Index		4.32%-0.33%4.06%9.32%-28.53%41.64%-14.64%18.60%-8.02%-0.08%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTF показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.97% против 14.06% соответственно.

^DWRTF

1 день
0.67%
1 месяц
-6.07%
С начала года
4.32%
6 месяцев
2.39%
1 год
3.82%
3 года*
5.15%
5 лет*
1.43%
10 лет*
0.97%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Select REIT Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^DWRTF:
^DWRTF с VNQ^DWRTF с QQQ^DWRTF с BRK-A^DWRTF с VOO^DWRTF с USRT^DWRTF с SCHD^DWRTF с XLKQ.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^DWRTF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTF
Ранг доходности на риск ^DWRTF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWRTF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWRTFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.96

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.49

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.53

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

7.27

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWRTF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTF на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWRTFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.96

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.70

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между ^DWRTF и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и SPY

Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWRTFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-55.19%

+10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.05%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-24.50%

-12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-33.72%

-10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.47%

-5.53%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-9.09%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.54%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и SPY

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) составляет 4.39%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ^DWRTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWRTFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.35%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.50%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

19.06%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

17.06%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

17.92%

+3.61%