PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWRTF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTF с SPY

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWRTF или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^DWRTF и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
82.74%
563.54%
^DWRTF
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWRTF:

0.69

SPY:

0.72

Коэф-т Сортино

^DWRTF:

1.04

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

^DWRTF:

1.14

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

^DWRTF:

0.44

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

^DWRTF:

2.14

SPY:

3.04

Индекс Язвы

^DWRTF:

5.93%

SPY:

4.72%

Дневная вол-ть

^DWRTF:

18.42%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

^DWRTF:

-44.52%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^DWRTF:

-19.66%

SPY:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTF показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.32% против 12.50% соответственно.

^DWRTF

С начала года

-1.18%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

-3.76%

1 год

10.18%

5 лет

5.94%

10 лет

1.32%

SPY

С начала года

-3.01%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-0.12%

1 год

12.26%

5 лет

16.60%

10 лет

12.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWRTF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWRTF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWRTF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DWRTF, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DWRTF: 0.69
SPY: 0.72
Коэффициент Сортино ^DWRTF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DWRTF: 1.04
SPY: 1.13
Коэффициент Омега ^DWRTF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DWRTF: 1.14
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара ^DWRTF, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DWRTF: 0.44
SPY: 0.76
Коэффициент Мартина ^DWRTF, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^DWRTF: 2.14
SPY: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTF на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.69
0.72
^DWRTF
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и SPY

Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.66%
-7.25%
^DWRTF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и SPY

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) составляет 11.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что ^DWRTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.21%
15.07%
^DWRTF
SPY