Сравнение ^DWRTF с XLKQ.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).

XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWRTF и XLKQ.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
^DWRTF Dow Jones U.S. Select REIT Index	5.36%	-0.33%	4.06%	9.32%	-28.53%	41.64%	-14.64%	18.60%	-8.02%	-0.08%
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc	-8.74%	24.49%	41.63%	59.85%	-29.07%	35.05%	42.15%	50.99%	-4.30%	34.14%

Разные валюты инструментов

^DWRTF торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTF показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 1.09% против 22.40% соответственно.

^DWRTF

1 день: 1.00%

1 месяц: -4.48%

С начала года: 5.36%

6 месяцев: 4.02%

1 год: 4.24%

3 года*: 5.76%

5 лет*: 1.63%

10 лет*: 1.09%

XLKQ.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -2.25%

С начала года: -8.70%

6 месяцев: -7.63%

1 год: 29.72%

3 года*: 28.56%

5 лет*: 18.72%

10 лет*: 22.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Dow Jones U.S. Select REIT Index

Название символа

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с ^DWRTF:

^DWRTF с VNQ ^DWRTF с QQQ ^DWRTF с BRK-A ^DWRTF с SPY ^DWRTF с VOO ^DWRTF с USRT ^DWRTF с SCHD

Часто сравнивают с XLKQ.L:

XLKQ.L с XLK XLKQ.L с IITU.L XLKQ.L с XLKS.L XLKQ.L с IUIT.L XLKQ.L с SMGB.L XLKQ.L с XNAQ.L XLKQ.L с VUAG.L

Доходность на риск

^DWRTF vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^DWRTF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XLKQ.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWRTF c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	^DWRTF	XLKQ.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.25	1.24	-0.99
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.46	1.82	-1.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.24	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.42	2.24	-1.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.67	7.04	-5.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWRTF vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTF на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTF и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	^DWRTF	XLKQ.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.25	1.24	-0.99
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.09	0.81	-0.72
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.05	1.07	-1.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	1.03	-0.83

Корреляция

Корреляция между ^DWRTF и XLKQ.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и XLKQ.L

Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и XLKQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	^DWRTF	XLKQ.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.52%	-28.74%	-15.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.55%	-16.76%	+7.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.72%	-28.74%	-7.98%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.52%	-28.74%	-15.78%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.62%	-13.31%	-1.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.73%	-5.08%	-6.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.33%	6.24%	-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и XLKQ.L

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) составляет 4.55%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что ^DWRTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	^DWRTF	XLKQ.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.55%	6.06%	-1.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.26%	14.95%	-5.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.04%	23.88%	-6.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.10%	23.22%	-4.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.53%	22.08%	-0.55%

Сравнение ^DWRTF с XLKQ.L

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и XLKQ.L

Сравнение доходности по годам ^DWRTF и XLKQ.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

^DWRTF

XLKQ.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

^DWRTF vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

^DWRTF

XLKQ.L

Сравнение ^DWRTF c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

^DWRTF vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и XLKQ.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и XLKQ.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)