PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWRTF с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTF с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWRTF и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DWRTF
Dow Jones U.S. Select REIT Index		4.32%-0.33%4.06%9.32%-28.53%41.64%-14.64%18.60%-8.02%-0.08%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTF показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.97% против 12.25% соответственно.

^DWRTF

1 день
0.67%
1 месяц
-6.07%
С начала года
4.32%
6 месяцев
2.39%
1 год
3.82%
3 года*
5.15%
5 лет*
1.43%
10 лет*
0.97%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Select REIT Index

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ^DWRTF:
^DWRTF с VNQ^DWRTF с QQQ^DWRTF с BRK-A^DWRTF с SPY^DWRTF с VOO^DWRTF с USRT^DWRTF с XLKQ.L
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

^DWRTF vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTF
Ранг доходности на риск ^DWRTF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWRTF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWRTFSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.88

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.32

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.05

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

3.55

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWRTF vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTF на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWRTFSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.88

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.58

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.74

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.84

-0.64

Корреляция

Корреляция между ^DWRTF и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и SCHD

Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWRTFSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-33.37%

-11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.74%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-16.85%

-19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-33.37%

-11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.47%

-3.43%

-12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-3.34%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.75%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и SCHD

Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ^DWRTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWRTFSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.33%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

7.96%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

15.69%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

14.40%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

16.70%

+4.83%