Сравнение ^DWRTF с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWRTF или SCHD.
Основные характеристики
| ^DWRTF | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.69% | 11.52% |
| Дох-ть за 1 год | 20.18% | 16.42% |
| Дох-ть за 3 года | -0.53% | 6.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.23% | 12.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.97% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 18.80% | 11.86% |
| Макс. просадка | -44.52% | -33.37% |
| Текущая просадка | -11.95% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между ^DWRTF и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^DWRTF и SCHD
С начала года, ^DWRTF показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.97% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DWRTF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DWRTF и SCHD
Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWRTF и SCHD
Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) составляет 2.81%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что ^DWRTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.