PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWRTF с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTF с SCHD

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWRTF или SCHD.

Корреляция

Корреляция между ^DWRTF и SCHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWRTF:

0.39

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

^DWRTF:

0.81

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

^DWRTF:

1.11

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

^DWRTF:

0.32

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

^DWRTF:

1.52

SCHD:

0.78

Индекс Язвы

^DWRTF:

6.18%

SCHD:

5.12%

Дневная вол-ть

^DWRTF:

18.42%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

^DWRTF:

-44.52%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

^DWRTF:

-18.84%

SCHD:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTF показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.20% против 10.64% соответственно.

^DWRTF

С начала года

-0.18%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

-4.40%

1 год

6.88%

5 лет

6.81%

10 лет

1.20%

SCHD

С начала года

-1.76%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.48%

5 лет

13.55%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWRTF и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWRTF, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWRTF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTF на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и SCHD

Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и SCHD

Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 4.67% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...