PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ^DWRTF с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWRTF и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DWRTF
Dow Jones U.S. Select REIT Index
5.36%-0.33%4.06%9.32%-28.53%41.64%-14.64%18.60%-8.02%-0.08%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTF показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.09% против 12.30% соответственно.


^DWRTF

1 день
1.00%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.02%
1 год
4.24%
3 года*
5.76%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.09%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dow Jones U.S. Select REIT Index

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

^DWRTF vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^DWRTF
Ранг доходности на риск ^DWRTF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTF: 2929
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWRTF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^DWRTFSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.89

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.34

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.09

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

3.69

-2.02

^DWRTF vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTF на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


^DWRTFSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.89

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.58

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.74

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.84

-0.64

Корреляция

Корреляция между ^DWRTF и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и SCHD

Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


^DWRTFSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-33.37%

-11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.02%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-16.85%

-19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-33.37%

-11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-3.27%

-11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-3.34%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.76%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и SCHD

Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что ^DWRTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


^DWRTFSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.35%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

7.93%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

15.69%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

14.40%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

16.69%

+4.84%