PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWRTF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTF с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWRTF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DWRTF
Dow Jones U.S. Select REIT Index		5.36%-0.33%4.06%9.32%-28.53%41.64%-14.64%18.60%-8.02%-0.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTF показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.09% против 14.19% соответственно.

^DWRTF

1 день
1.00%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.02%
1 год
4.24%
3 года*
5.76%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.09%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Select REIT Index

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^DWRTF:
^DWRTF с VNQ^DWRTF с QQQ^DWRTF с BRK-A^DWRTF с SPY^DWRTF с USRT^DWRTF с SCHD^DWRTF с XLKQ.L
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^DWRTF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTF
Ранг доходности на риск ^DWRTF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWRTF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWRTFVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.98

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.49

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.53

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

7.13

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWRTF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTF на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWRTFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.98

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.71

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.83

-0.63

Корреляция

Корреляция между ^DWRTF и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и VOO

Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWRTFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-33.99%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.90%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-24.52%

-12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-33.99%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-5.44%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-3.72%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.57%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и VOO

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) составляет 4.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что ^DWRTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWRTFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.27%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.46%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

18.11%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

16.81%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

17.98%

+3.55%