PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dow Jones U.S. Select REIT Index

Популярные сравнения: ^DWRTF с VNQ, ^DWRTF с SPY, ^DWRTF с SCHD, ^DWRTF с USRT, ^DWRTF с VOO, ^DWRTF с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Select REIT Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
82.37%
391.17%
^DWRTF (Dow Jones U.S. Select REIT Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Select REIT Index показал доход в 2.62% с начала года и 4.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index составила 1.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.62%15.41%
1 месяц6.00%0.33%
6 месяцев4.93%13.74%
1 год4.67%21.39%
5 лет (среднегодовая)0.04%13.11%
10 лет (среднегодовая)1.64%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DWRTF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.14%1.68%1.18%-7.45%4.70%2.06%2.62%
202310.84%-5.05%-3.35%0.55%-2.93%4.37%2.71%-3.36%-7.68%-4.67%10.54%9.24%9.32%
2022-6.56%-3.65%6.16%-4.75%-7.02%-8.31%8.76%-6.35%-12.82%4.34%5.61%-5.87%-28.53%
2021-0.32%5.18%4.11%8.11%0.77%1.83%5.17%1.63%-5.97%8.06%-0.74%8.52%41.64%
20200.30%-8.62%-22.82%7.67%-0.85%1.23%3.13%0.51%-3.69%-2.78%12.09%2.64%-14.64%
201911.25%0.71%2.31%-0.30%-0.63%0.83%1.49%2.08%2.19%0.96%-1.63%-1.50%18.60%
2018-4.08%-7.46%3.26%1.32%3.66%3.67%0.41%2.69%-3.25%-2.68%4.54%-9.19%-8.02%
2017-0.98%3.25%-3.34%-0.37%-0.83%1.91%0.78%-1.07%-0.24%-1.23%2.80%-0.56%-0.08%
2016-4.06%-1.18%9.88%-3.05%1.73%5.95%4.25%-3.63%-2.51%-5.77%-1.62%4.10%2.90%
20156.57%-3.82%1.37%-5.91%-0.33%-4.90%5.80%-6.13%2.85%5.69%-0.84%1.61%0.80%
20143.92%4.81%0.40%3.54%2.15%0.41%0.08%2.48%-6.25%10.57%1.82%1.31%27.37%
20133.22%0.62%2.22%6.75%-6.26%-2.19%0.64%-7.15%2.73%3.87%-5.74%0.00%-2.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^DWRTF среди indices на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^DWRTF, с текущим значением в 2222
^DWRTF (Dow Jones U.S. Select REIT Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTF, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTF, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTF, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTF, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTF, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^DWRTF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DWRTF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^DWRTF, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^DWRTF, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^DWRTF, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^DWRTF, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Dow Jones U.S. Select REIT Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.31
1.82
^DWRTF (Dow Jones U.S. Select REIT Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-19.82%
-2.86%
^DWRTF (Dow Jones U.S. Select REIT Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Select REIT Index показал максимальную просадку в 44.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

Текущая просадка Dow Jones U.S. Select REIT Index составляет 19.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.52%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.3047 июн. 2021 г.328
-36.72%3 янв. 2022 г.45827 окт. 2023 г.
-23.43%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.135
-21.14%2 авг. 2016 г.3848 февр. 2018 г.3944 сент. 2019 г.778
-18.61%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.2645 сент. 2014 г.326

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dow Jones U.S. Select REIT Index составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.57%
2.76%
^DWRTF (Dow Jones U.S. Select REIT Index)
Benchmark (^GSPC)