PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWRTF с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTF с VNQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWRTF или VNQ.

Корреляция

Корреляция между ^DWRTF и VNQ составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Макс. просадка

^DWRTF:

0.00%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

^DWRTF:

0.00%

VNQ:

-12.15%

Доходность по периодам

^DWRTF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VNQ

С начала года

1.62%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

-4.20%

1 год

12.57%

5 лет

9.56%

10 лет

5.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWRTF и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWRTF, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWRTF c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и VNQ

Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и VNQ

Загрузка...