Сравнение ^DWRTF с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ^DWRTF и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^DWRTF и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^DWRTF Dow Jones U.S. Select REIT Index | 5.36% | -0.33% | 4.06% | 9.32% | -28.53% | 41.64% | -14.64% | 18.60% | -8.02% | -0.08% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ^DWRTF показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 1.09% против 4.85% соответственно.
^DWRTF
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.09%
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DWRTF vs. VNQ — Ранг доходности на риск
^DWRTF
VNQ
Сравнение ^DWRTF c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^DWRTF | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.29 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 1.11 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^DWRTF | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.17 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.23 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ^DWRTF и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ^DWRTF и VNQ
Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^DWRTF | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.52% | -73.07% | +28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.35% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.72% | -34.48% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.52% | -42.40% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -8.01% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -13.71% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.22% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWRTF и VNQ
Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) составляет 4.55%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что ^DWRTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^DWRTF | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.84% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.38% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 16.37% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 18.80% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 20.70% | +0.83% |