PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWRTF с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTF с VNQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWRTF и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DWRTF
Dow Jones U.S. Select REIT Index		5.36%-0.33%4.06%9.32%-28.53%41.64%-14.64%18.60%-8.02%-0.08%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.06%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTF показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 1.09% против 4.85% соответственно.

^DWRTF

1 день
1.00%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.02%
1 год
4.24%
3 года*
5.76%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.09%

VNQ

1 день
1.36%
1 месяц
-4.43%
С начала года
3.06%
6 месяцев
1.04%
1 год
2.95%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Select REIT Index

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с ^DWRTF:
^DWRTF с QQQ^DWRTF с BRK-A^DWRTF с SPY^DWRTF с VOO^DWRTF с USRT^DWRTF с SCHD^DWRTF с XLKQ.L
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с VNQIVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

^DWRTF vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTF
Ранг доходности на риск ^DWRTF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWRTF c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWRTFVNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.18

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.36

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.29

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

1.11

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWRTF vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTF на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTF и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWRTFVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.18

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.17

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.23

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.26

-0.05

Корреляция

Корреляция между ^DWRTF и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и VNQ

Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и VNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWRTFVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-73.07%

+28.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.35%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-34.48%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-42.40%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-8.01%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-13.71%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.22%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и VNQ

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) составляет 4.55%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что ^DWRTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWRTFVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.84%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.38%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

16.37%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

18.80%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

20.70%

+0.83%