PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWCF с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWCF с DIA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

^DWCF (Dow Jones U.S. Total Stock Market Index) is an index, while DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Over the past 10 years, ^DWCF returned 13.51%/yr vs 13.91%/yr for DIA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 8.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^DWCF имеют среднегодовую доходность 13.51%, а акции DIA немного впереди с 13.91%.

^DWCF

1 день
0.05%
1 месяц
-1.61%
С начала года
8.31%
6 месяцев
6.83%
1 год
21.49%
3 года*
19.21%
5 лет*
10.28%
10 лет*
13.51%

DIA

1 день
0.14%
1 месяц
3.05%
С начала года
8.86%
6 месяцев
7.42%
1 год
22.63%
3 года*
17.41%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^DWCF и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DWCF
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index		8.31%15.59%22.21%24.06%-20.80%24.01%18.72%28.42%-7.04%18.89%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.86%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between ^DWCF and DIA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1998 г.

0.90

The correlation between ^DWCF and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с ^DWCF:
^DWCF с SPY^DWCF с DAX^DWCF с OMXS.L^DWCF с ^GSPC^DWCF с BRK-B^DWCF с ACWI^DWCF с QQQ
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

^DWCF vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWCF
Ранг доходности на риск ^DWCF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWCF c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^DWCFDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.84

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.68

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.33

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

8.99

+1.32

^DWCF vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и DIA

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^DWCFDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-51.87%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-9.76%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-15.95%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-20.76%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.14%

-36.70%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.15%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-7.13%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.52%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и DIA

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^DWCFDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.11%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.76%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

12.35%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

14.83%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

17.53%

+0.94%

Часто задаваемые вопросы

^DWCF and DIA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^DWCF has higher volatility (4.92%) compared to DIA (4.11%). In terms of maximum drawdown, ^DWCF dropped -56.81% vs DIA's -51.87%.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^DWCF и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор