Сравнение ^DVG с QDTE
^DVG (NASDAQ US Dividend Achievers Select Index) is an index, while QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill.
Доходность
Сравнение доходности ^DVG и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
^DVG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^DVG и QDTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
^DVG NASDAQ US Dividend Achievers Select Index | -0.04% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -0.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DVG vs. QDTE — Ранг доходности на риск
^DVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDTE
Сравнение ^DVG c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^DVG | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^DVG и QDTE
Максимальная просадка ^DVG за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^DVG | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -22.86% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -3.90% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -3.13% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DVG и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^DVG | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.66% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.97% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.97% | — |
Подберите оптимальное распределение для ^DVG и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор