Сравнение ^DVG с QDTE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^DVG с QDTE

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).

QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DVG или QDTE.

Корреляция

Корреляция между ^DVG и QDTE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^DVG и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^DVG

QDTE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DVG:

0.35

QDTE:

0.02

Коэф-т Сортино

^DVG:

0.61

QDTE:

0.17

Коэф-т Омега

^DVG:

1.09

QDTE:

1.02

Коэф-т Кальмара

^DVG:

0.36

QDTE:

0.02

Коэф-т Мартина

^DVG:

1.65

QDTE:

0.09

Индекс Язвы

^DVG:

3.35%

QDTE:

5.64%

Дневная вол-ть

^DVG:

15.59%

QDTE:

21.40%

Макс. просадка

^DVG:

-48.54%

QDTE:

-21.34%

Текущая просадка

^DVG:

-10.29%

QDTE:

-20.89%

Доходность по периодам

С начала года, ^DVG показывает доходность -6.11%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -16.16%.

^DVG

С начала года

-6.11%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-8.29%

1 год

7.06%

5 лет

10.71%

10 лет

8.66%

QDTE

С начала года

-16.16%

1 месяц

-12.67%

6 месяцев

-14.45%

1 год

4.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DVG и QDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DVG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QDTE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DVG c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^DVG: 0.35

QDTE: 0.15

Коэффициент Сортино

^DVG: 0.61

QDTE: 0.32

Коэффициент Омега

^DVG: 1.09

QDTE: 1.05

Коэффициент Кальмара

^DVG: 0.36

QDTE: 0.14

Коэффициент Мартина

^DVG: 1.65

QDTE: 0.54

Показатель коэффициента Шарпа ^DVG на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа QDTE равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DVG и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^DVG

QDTE

Просадки

Сравнение просадок ^DVG и QDTE

Максимальная просадка ^DVG за все время составила -48.54%, что больше максимальной просадки QDTE в -21.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и QDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^DVG

QDTE

Волатильность

Сравнение волатильности ^DVG и QDTE

Текущая волатильность для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) составляет 11.50%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что ^DVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^DVG

QDTE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^DVG с QDTE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^DVG и QDTE

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DVG и QDTE

^DVG

QDTE

Сравнение ^DVG c QDTE - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^DVG и QDTE

Волатильность

Сравнение волатильности ^DVG и QDTE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество