Сравнение ^DVG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DVG или SCHD.
Основные характеристики
| ^DVG | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.81% | 13.75% |
| Дох-ть за 1 год | 31.02% | 29.24% |
| Дох-ть за 3 года | 6.46% | 6.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.75% | 12.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.71% | 11.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 3.91 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.97 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 16.61 | 15.22 |
| Индекс Язвы | 1.56% | 2.02% |
| Дневная вол-ть | 9.76% | 11.34% |
| Макс. просадка | -48.54% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.04% | -2.50% |
Корреляция
Корреляция между ^DVG и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DVG и SCHD
С начала года, ^DVG показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции ^DVG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.71% против 11.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DVG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DVG и SCHD
Максимальная просадка ^DVG за все время составила -48.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DVG и SCHD
NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.73% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.