PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DVG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DVG с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DVG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DVG и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DVG
NASDAQ US Dividend Achievers Select Index		-3.33%12.45%16.48%11.94%-11.28%21.39%13.47%27.27%-3.92%19.81%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, ^DVG показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции ^DVG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.19% против 12.25% соответственно.

^DVG

1 день
2.18%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-2.58%
1 год
10.48%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.19%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ US Dividend Achievers Select Index

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ^DVG:
^DVG с VIG^DVG с ZBH^DVG с SPY^DVG с VDIGX^DVG с QDTE^DVG с ABR^DVG с ^NDX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

^DVG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DVG
Ранг доходности на риск ^DVG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DVG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DVG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DVG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DVG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DVG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DVGSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.88

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

3.55

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DVG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DVG на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DVG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DVGSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.84

-0.46

Корреляция

Корреляция между ^DVG и SCHD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DVG и SCHD

Максимальная просадка ^DVG за все время составила -48.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

^DVGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.54%

-33.37%

-15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-12.74%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-16.85%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-33.37%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-3.43%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-3.34%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.75%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DVG и SCHD

NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ^DVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DVGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.33%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

7.96%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

15.69%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.40%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.70%

-0.45%