PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DVG с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DVG с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DVG и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DVG и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DVG
NASDAQ US Dividend Achievers Select Index		-3.33%12.45%16.48%11.94%-11.28%21.39%13.47%27.27%-3.92%19.81%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, ^DVG показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции ^DVG уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 10.19% против 11.54% соответственно.

^DVG

1 день
2.18%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-2.58%
1 год
10.48%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.19%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ US Dividend Achievers Select Index

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с ^DVG:
^DVG с VIG^DVG с ZBH^DVG с SPY^DVG с SCHD^DVG с QDTE^DVG с ABR^DVG с ^NDX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

^DVG vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DVG
Ранг доходности на риск ^DVG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DVG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DVG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DVG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DVG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DVG c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DVGVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.19

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.39

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.40

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

1.57

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DVG vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DVG на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DVG и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DVGVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.19

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Корреляция

Корреляция между ^DVG и VDIGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DVG и VDIGX

Максимальная просадка ^DVG за все время составила -48.54%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

^DVGVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.54%

-45.23%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-9.57%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-16.18%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-32.98%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-7.10%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-6.67%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.45%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DVG и VDIGX

NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 4.26% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DVGVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.19%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

7.66%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

14.50%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

13.85%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

15.69%

+0.56%