PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DVG с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DVG с VDIGX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DVG или VDIGX.

Корреляция

Корреляция между ^DVG и VDIGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DVG и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DVG:

0.49

VDIGX:

-0.44

Коэф-т Сортино

^DVG:

0.66

VDIGX:

-0.41

Коэф-т Омега

^DVG:

1.09

VDIGX:

0.93

Коэф-т Кальмара

^DVG:

0.40

VDIGX:

-0.30

Коэф-т Мартина

^DVG:

1.62

VDIGX:

-0.79

Индекс Язвы

^DVG:

3.83%

VDIGX:

8.88%

Дневная вол-ть

^DVG:

16.01%

VDIGX:

17.36%

Макс. просадка

^DVG:

-48.54%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

^DVG:

-5.86%

VDIGX:

-16.20%

Доходность по периодам

С начала года, ^DVG показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции ^DVG превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 9.22% против 6.14% соответственно.

^DVG

С начала года

-1.47%

1 месяц

3.44%

6 месяцев

-4.54%

1 год

8.08%

5 лет

11.44%

10 лет

9.22%

VDIGX

С начала года

-3.14%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

-14.22%

1 год

-7.57%

5 лет

6.80%

10 лет

6.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DVG и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DVG
Ранг риск-скорректированной доходности ^DVG, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DVG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DVG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DVG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DVG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DVG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DVG c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DVG на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DVG и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DVG и VDIGX

Максимальная просадка ^DVG за все время составила -48.54%, примерно равная максимальной просадке VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DVG и VDIGX

Загрузка...