Сравнение ^DVG с VDIGX
^DVG (NASDAQ US Dividend Achievers Select Index) is an index, while VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) is Dividend fund actively managed by Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности ^DVG и VDIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
^DVG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDIGX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам ^DVG и VDIGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
^DVG NASDAQ US Dividend Achievers Select Index | -0.04% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DVG vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
^DVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VDIGX
Сравнение ^DVG c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^DVG | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^DVG и VDIGX
Максимальная просадка ^DVG за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и VDIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^DVG | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -45.23% | +45.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.80% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -6.64% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DVG и VDIGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^DVG | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.23% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.88% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.69% | — |
Подберите оптимальное распределение для ^DVG и VDIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор