PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DVG с ZBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DVG с ZBH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH).

Доходность

Сравнение доходности ^DVG и ZBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DVG и ZBH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DVG
NASDAQ US Dividend Achievers Select Index		-3.33%12.45%16.48%11.94%-11.28%21.39%13.47%27.27%-3.92%19.81%
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		1.51%-14.03%-12.46%-3.81%4.24%-17.02%3.77%45.37%-13.30%17.86%

Доходность по периодам

С начала года, ^DVG показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у ZBH с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции ^DVG превзошли акции ZBH по среднегодовой доходности: 10.19% против -0.54% соответственно.

^DVG

1 день
2.18%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-2.58%
1 год
10.48%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.19%

ZBH

1 день
0.67%
1 месяц
-8.25%
С начала года
1.51%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-18.14%
3 года*
-10.21%
5 лет*
-9.38%
10 лет*
-0.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ US Dividend Achievers Select Index

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ^DVG:
^DVG с VIG^DVG с SPY^DVG с VDIGX^DVG с SCHD^DVG с QDTE^DVG с ABR^DVG с ^NDX
Часто сравнивают с ZBH:
ZBH с SNNZBH с SPYZBH с LMATZBH с HOLXZBH с VIAVZBH с VOOZBH с JNJ

Доходность на риск

^DVG vs. ZBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DVG
Ранг доходности на риск ^DVG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DVG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DVG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DVG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DVG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ZBH
Ранг доходности на риск ZBH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DVG c ZBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DVGZBHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.59

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

-0.60

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.91

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.80

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

-1.20

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DVG vs. ZBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DVG на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа ZBH равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DVG и ZBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DVGZBHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.59

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.36

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

-0.02

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.19

+0.19

Корреляция

Корреляция между ^DVG и ZBH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DVG и ZBH

Максимальная просадка ^DVG за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки ZBH в -65.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и ZBH.

Загрузка...

Показатели просадок

^DVGZBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.54%

-65.03%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-23.33%

+12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-48.59%

+27.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-49.73%

+17.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-45.25%

+38.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-19.86%

+12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

15.61%

-13.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DVG и ZBH

Текущая волатильность для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) составляет 4.26%, в то время как у Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что ^DVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DVGZBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

7.57%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

23.33%

-15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

31.05%

-15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

26.05%

-11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

28.11%

-11.86%