PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DVG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DVG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DVG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DVG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DVG
NASDAQ US Dividend Achievers Select Index		-3.33%12.45%16.48%11.94%-11.28%21.39%13.47%27.27%-3.92%19.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^DVG показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ^DVG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.19% против 14.06% соответственно.

^DVG

1 день
2.18%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-2.58%
1 год
10.48%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.19%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ US Dividend Achievers Select Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^DVG:
^DVG с VIG^DVG с ZBH^DVG с VDIGX^DVG с SCHD^DVG с QDTE^DVG с ABR^DVG с ^NDX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^DVG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DVG
Ранг доходности на риск ^DVG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DVG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DVG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DVG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DVG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DVG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DVGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.96

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.49

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.53

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

7.27

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DVG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DVG на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DVG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DVGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.96

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между ^DVG и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DVG и SPY

Максимальная просадка ^DVG за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^DVGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.54%

-55.19%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-12.05%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-24.50%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-33.72%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-5.53%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-9.09%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.54%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DVG и SPY

Текущая волатильность для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) составляет 4.26%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ^DVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DVGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.35%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.50%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

19.06%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

17.06%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.92%

-1.67%