PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DVG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^DVGSPY
Дох-ть с нач. г.16.81%23.55%
Дох-ть за 1 год31.02%41.88%
Дох-ть за 3 года6.46%9.84%
Дох-ть за 5 лет10.75%15.74%
Дох-ть за 10 лет9.71%13.19%
Коэф-т Шарпа2.693.62
Коэф-т Сортино3.754.77
Коэф-т Омега1.501.68
Коэф-т Кальмара2.974.11
Коэф-т Мартина16.6123.79
Индекс Язвы1.56%1.83%
Дневная вол-ть9.76%12.04%
Макс. просадка-48.54%-55.19%
Текущая просадка-2.04%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ^DVG и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DVG и SPY

С начала года, ^DVG показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции ^DVG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.71% против 13.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.51%
16.63%
^DVG
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^DVG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^DVG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DVG, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^DVG, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^DVG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^DVG, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^DVG, с текущим значением в 16.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0016.61
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.004.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 18.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0018.19

Сравнение коэффициента Шарпа ^DVG и SPY

Показатель коэффициента Шарпа ^DVG на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DVG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.69
2.96
^DVG
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^DVG и SPY

Максимальная просадка ^DVG за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.04%
-0.48%
^DVG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^DVG и SPY

NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.73% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.73%
2.67%
^DVG
SPY