Сравнение ^DVG с ABR
^DVG (NASDAQ US Dividend Achievers Select Index) is an index, while ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) is a stock.
Доходность
Сравнение доходности ^DVG и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
^DVG
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABR
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -29.17%
- 1 год
- -48.44%
- 3 года*
- -22.64%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам ^DVG и ABR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
^DVG NASDAQ US Dividend Achievers Select Index | 0.73% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 1.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DVG vs. ABR — Ранг доходности на риск
^DVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ABR
Сравнение ^DVG c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^DVG | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^DVG и ABR
Максимальная просадка ^DVG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^DVG | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -97.76% | +97.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.15% | +59.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -41.94% | +41.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DVG и ABR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^DVG | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 41.78% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 37.28% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 40.55% | — |
Подберите оптимальное распределение для ^DVG и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор