PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DVG с ABR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DVG с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности ^DVG и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DVG и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DVG
NASDAQ US Dividend Achievers Select Index		-3.33%12.45%16.48%11.94%-11.28%21.39%13.47%27.27%-3.92%19.81%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Доходность по периодам

С начала года, ^DVG показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции ^DVG уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 10.19% против 12.00% соответственно.

^DVG

1 день
2.18%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-2.58%
1 год
10.48%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.19%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ US Dividend Achievers Select Index

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с ^DVG:
^DVG с VIG^DVG с ZBH^DVG с SPY^DVG с VDIGX^DVG с SCHD^DVG с QDTE^DVG с ^NDX
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

^DVG vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DVG
Ранг доходности на риск ^DVG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DVG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DVG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DVG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DVG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DVG c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DVGABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.71

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

-0.86

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.90

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.68

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

-1.28

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DVG vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DVG на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DVG и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DVGABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.71

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.12

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.30

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.08

+0.31

Корреляция

Корреляция между ^DVG и ABR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^DVG и ABR

Максимальная просадка ^DVG за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

^DVGABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.54%

-97.76%

+49.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-40.49%

+29.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-46.72%

+25.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-72.76%

+40.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-42.15%

+35.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-41.83%

+34.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

21.68%

-19.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DVG и ABR

Текущая волатильность для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) составляет 4.26%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что ^DVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DVGABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

12.43%

-8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

30.55%

-22.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

40.51%

-24.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

36.11%

-21.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

39.77%

-23.52%