Сравнение ^DVG с ABR
^DVG (NASDAQ US Dividend Achievers Select Index) is an index, while ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) is a stock.
Доходность
Сравнение доходности ^DVG и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
^DVG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -31.49%
- 1 год
- -45.37%
- 3 года*
- -18.62%
- 5 лет*
- -13.42%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам ^DVG и ABR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
^DVG NASDAQ US Dividend Achievers Select Index | -0.04% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -0.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DVG vs. ABR — Ранг доходности на риск
^DVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ABR
Сравнение ^DVG c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^DVG | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^DVG и ABR
Максимальная просадка ^DVG за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^DVG | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -97.76% | +97.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -59.63% | +59.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -41.89% | +41.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DVG и ABR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^DVG | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 41.23% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 37.13% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 40.49% | — |
Подберите оптимальное распределение для ^DVG и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор