PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DVG с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DVG с VIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DVG и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DVG и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DVG
NASDAQ US Dividend Achievers Select Index		-3.33%12.45%16.48%11.94%-11.28%21.39%13.47%27.27%-3.92%19.81%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, ^DVG показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции ^DVG уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.19% против 12.29% соответственно.

^DVG

1 день
2.18%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-2.58%
1 год
10.48%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.19%

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ US Dividend Achievers Select Index

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с ^DVG:
^DVG с ZBH^DVG с SPY^DVG с VDIGX^DVG с SCHD^DVG с QDTE^DVG с ABR^DVG с ^NDX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

^DVG vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DVG
Ранг доходности на риск ^DVG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DVG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DVG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DVG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DVG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DVG c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DVGVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.87

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

5.31

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DVG vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DVG на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DVG и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DVGVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.77

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между ^DVG и VIG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DVG и VIG

Максимальная просадка ^DVG за все время составила -48.54%, примерно равная максимальной просадке VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

^DVGVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.54%

-46.81%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-10.83%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-20.39%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-31.72%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-5.73%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-5.55%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.45%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DVG и VIG

NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что ^DVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DVGVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.05%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

7.82%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

15.28%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.26%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.04%

+0.21%