PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DVG с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DVG с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности ^DVG и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DVG и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DVG
NASDAQ US Dividend Achievers Select Index		-2.89%12.45%16.48%11.94%-11.28%21.39%13.47%27.27%-3.92%19.81%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.77%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^DVG показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции ^DVG уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 10.29% против 18.21% соответственно.

^DVG

1 день
0.14%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-2.20%
1 год
10.20%
3 года*
11.82%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.29%

^NDX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.40%
1 год
22.80%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.52%
10 лет*
18.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ US Dividend Achievers Select Index

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^DVG:
^DVG с VIG^DVG с ZBH^DVG с SPY^DVG с VDIGX^DVG с SCHD^DVG с QDTE^DVG с ABR
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

^DVG vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DVG
Ранг доходности на риск ^DVG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DVG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DVG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DVG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DVG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DVG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DVG c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DVG^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.01

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.58

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.86

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

6.73

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DVG vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DVG на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DVG и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DVG^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.01

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.55

-0.16

Корреляция

Корреляция между ^DVG и ^NDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DVG и ^NDX

Максимальная просадка ^DVG за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^DVG^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.54%

-82.90%

+34.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-12.12%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-35.56%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-35.56%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-7.94%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-24.72%

+17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.52%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DVG и ^NDX

Текущая волатильность для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) составляет 4.22%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что ^DVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DVG^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

6.43%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

12.93%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

22.76%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

22.60%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

22.48%

-6.24%