PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DVG с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DVG с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности ^DVG и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DVG и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DVG
NASDAQ US Dividend Achievers Select Index		-3.33%12.45%16.48%11.94%-11.28%21.39%13.47%27.27%-3.92%19.81%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^DVG показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции ^DVG уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 10.19% против 18.15% соответственно.

^DVG

1 день
2.18%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-2.58%
1 год
10.48%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.19%

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ US Dividend Achievers Select Index

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^DVG:
^DVG с VIG^DVG с ZBH^DVG с SPY^DVG с VDIGX^DVG с SCHD^DVG с QDTE^DVG с ABR
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

^DVG vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DVG
Ранг доходности на риск ^DVG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DVG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DVG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DVG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DVG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DVG c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DVG^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.04

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.62

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.93

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

7.05

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DVG vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DVG на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DVG и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DVG^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.04

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.55

-0.17

Корреляция

Корреляция между ^DVG и ^NDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DVG и ^NDX

Максимальная просадка ^DVG за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^DVG^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.54%

-82.90%

+34.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-12.72%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-35.56%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-35.56%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-8.04%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-24.72%

+17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.49%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DVG и ^NDX

Текущая волатильность для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) составляет 4.26%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что ^DVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DVG^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

6.65%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

12.93%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

22.77%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

22.61%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

22.48%

-6.23%