Сравнение ^DVG с ^NDX
^DVG (NASDAQ US Dividend Achievers Select Index) and ^NDX (NASDAQ 100 Index) are both indexes.
Доходность
Сравнение доходности ^DVG и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
^DVG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 21.16%
Сравнение доходности по годам ^DVG и ^NDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
^DVG NASDAQ US Dividend Achievers Select Index | -0.04% |
^NDX NASDAQ 100 Index | -0.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DVG vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
^DVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
^NDX
Сравнение ^DVG c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^DVG | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^DVG и ^NDX
Максимальная просадка ^DVG за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^DVG | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -82.90% | +82.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -4.70% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -24.60% | +24.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DVG и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^DVG | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.02% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.89% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.64% | — |
Подберите оптимальное распределение для ^DVG и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор