PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJT с NQ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJT с NQ=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^DJT (Dow Jones Transportation Average) is an index, while NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) is an asset. Over the past 10 years, ^DJT returned 10.85%/yr vs 20.98%/yr for NQ=F. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^DJT и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Transportation Average (^DJT) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^DJT показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у NQ=F с доходностью 19.42%. За последние 10 лет акции ^DJT уступали акциям NQ=F по среднегодовой доходности: 10.85% против 20.98% соответственно.

^DJT

1 день
1.36%
1 месяц
6.91%
С начала года
25.44%
6 месяцев
26.71%
1 год
48.73%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.08%
10 лет*
10.85%

NQ=F

1 день
-0.76%
1 месяц
5.86%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.14%
1 год
40.85%
3 года*
27.73%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^DJT и NQ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJT
Dow Jones Transportation Average		25.44%9.19%-0.02%18.72%-18.73%31.75%14.73%18.87%-13.59%17.34%
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		19.42%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%

Correlation

The correlation between ^DJT and NQ=F is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г.

0.62

Over the past year, the correlation between ^DJT and NQ=F has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Transportation Average

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Часто сравнивают с ^DJT:
^DJT с ^DJI^DJT с SPY^DJT с EVX^DJT с FNPIX^DJT с USMV^DJT с AMZN
Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=F

Доходность на риск

^DJT vs. NQ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJT
Ранг доходности на риск ^DJT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJT c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Transportation Average (^DJT) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJTNQ=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.44

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.26

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.20

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

11.68

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJT vs. NQ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJT на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQ=F равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJT и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJTNQ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.44

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.94

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.97

-0.58

Просадки

Сравнение просадок ^DJT и NQ=F

Максимальная просадка ^DJT за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJT и NQ=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^DJTNQ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-35.28%

-25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-11.89%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.82%

-23.05%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.58%

-35.28%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

-35.28%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-1.02%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-5.11%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

3.31%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJT и NQ=F

Dow Jones Transportation Average (^DJT) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что ^DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^DJTNQ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.05%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

11.89%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

15.61%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

22.43%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

22.28%

+1.42%

Часто задаваемые вопросы

^DJT and NQ=F have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^DJT has higher volatility (4.47%) compared to NQ=F (4.05%). In terms of maximum drawdown, ^DJT dropped -60.92% vs NQ=F's -35.28%.

NQ=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^DJT и NQ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор