PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJT с NQ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJT с NQ=F

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

^DJT (Dow Jones Transportation Average) is an index, while NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) is an asset. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^DJT и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Transportation Average (^DJT) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

^DJT

1 день
1.50%
1 месяц
3.41%
С начала года
26.36%
6 месяцев
24.13%
1 год
44.20%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.95%

NQ=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^DJT и NQ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJT
Dow Jones Transportation Average		26.36%9.19%-0.02%18.72%-18.73%31.75%14.73%18.87%-13.59%17.34%
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		0.00%0.00%0.00%24.43%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%

Correlation

The correlation between ^DJT and NQ=F is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2003 г.

0.61

The correlation between ^DJT and NQ=F shifts across timeframes, from 0.40 (5 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Transportation Average

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Часто сравнивают с ^DJT:
^DJT с ^DJI^DJT с SPY^DJT с EVX^DJT с FNPIX^DJT с USMV^DJT с AMZN
Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=F

Доходность на риск

^DJT vs. NQ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJT
Ранг доходности на риск ^DJT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NQ=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJT c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Transportation Average (^DJT) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^DJTNQ=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

—

—

^DJT vs. NQ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^DJT и NQ=F

Загрузка графика...

Показатели просадок

^DJTNQ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJT и NQ=F

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^DJTNQ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

—

—

Часто задаваемые вопросы

^DJT and NQ=F have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^DJT и NQ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор