PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJT с ^DJI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJT с ^DJI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Transportation Average (^DJT) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

Доходность

Сравнение доходности ^DJT и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Transportation Average (^DJT) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJT и ^DJI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJT
Dow Jones Transportation Average		9.97%9.19%-0.02%18.72%-18.73%31.75%14.73%18.87%-13.59%17.34%
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-3.24%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJT показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции ^DJT уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.12% соответственно.

^DJT

1 день
0.84%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.97%
6 месяцев
21.21%
1 год
27.32%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.29%
10 лет*
9.34%

^DJI

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.13%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Transportation Average

Dow Jones Industrial Average

Часто сравнивают с ^DJT:
^DJT с SPY^DJT с EVX^DJT с FNPIX^DJT с USMV^DJT с AMZN
Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW^DJI с CLF

Доходность на риск

^DJT vs. ^DJI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJT
Ранг доходности на риск ^DJT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJT c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Transportation Average (^DJT) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJT^DJIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.61

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.99

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.99

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

3.51

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJT vs. ^DJI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJT на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJT и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJT^DJIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.61

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.48

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Корреляция

Корреляция между ^DJT и ^DJI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DJT и ^DJI

Максимальная просадка ^DJT за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJT и ^DJI.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJT^DJIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-53.78%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-10.01%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.58%

-21.94%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

-37.09%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-7.34%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-9.76%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.06%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJT и ^DJI

Dow Jones Transportation Average (^DJT) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что ^DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJT^DJIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

4.91%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

9.29%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

16.81%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

14.76%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

17.57%

+5.76%