Сравнение ^DJT с AMZN
^DJT (Dow Jones Transportation Average) is an index, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, ^DJT returned 10.62%/yr vs 21.69%/yr for AMZN. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ^DJT и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^DJT показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции ^DJT уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 10.62% против 21.69% соответственно.
^DJT
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 24.31%
- 1 год
- 39.80%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 10.62%
- Всё время*
- 8.32%
AMZN
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 21.69%
- Всё время*
- 30.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.74T | $1.57T | $1.97T | |
AMZN Amazon.com, Inc | $16.43B | $12.35B | $12.68B |
Сравнение доходности по годам ^DJT и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^DJT Dow Jones Transportation Average | 24.31% | 9.19% | -0.02% | 18.72% | -18.73% | 31.75% | 14.73% | 18.87% | -13.59% | 17.34% |
AMZN Amazon.com, Inc | 18.12% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between ^DJT and AMZN is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.40 |
The correlation between ^DJT and AMZN shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DJT vs. AMZN — Ранг доходности на риск
^DJT
AMZN
Сравнение ^DJT c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Transportation Average (^DJT) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^DJT | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.27 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 2.71 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^DJT и AMZN
Максимальная просадка ^DJT за все время составила -60.92%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJT и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^DJT | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.92% | -94.40% | +33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -21.74% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.82% | -30.88% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.58% | -55.73% | +26.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.06% | -56.15% | +14.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -4.00% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -28.10% | +15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 10.18% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DJT и AMZN
Текущая волатильность для Dow Jones Transportation Average (^DJT) составляет 6.21%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что ^DJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^DJT | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 17.41% | -11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.14% | 26.91% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 34.53% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 36.36% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 33.05% | -9.37% |
Часто задаваемые вопросы
^DJT and AMZN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (17.41%) compared to ^DJT (6.21%). In terms of maximum drawdown, ^DJT dropped -60.92% vs AMZN's -94.40%.
^DJT currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^DJT и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор