PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJT с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJT с AMZN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^DJT (Dow Jones Transportation Average) is an index, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, ^DJT returned 10.85%/yr vs 21.45%/yr for AMZN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^DJT и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Transportation Average (^DJT) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^DJT показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции ^DJT уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 10.85% против 21.45% соответственно.

^DJT

1 день
1.36%
1 месяц
8.76%
С начала года
25.44%
6 месяцев
27.58%
1 год
48.18%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.08%
10 лет*
10.85%

AMZN

1 день
1.51%
1 месяц
-7.22%
С начала года
9.95%
6 месяцев
10.77%
1 год
22.47%
3 года*
26.52%
5 лет*
9.62%
10 лет*
21.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^DJT и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJT
Dow Jones Transportation Average		25.44%9.19%-0.02%18.72%-18.73%31.75%14.73%18.87%-13.59%17.34%
AMZN
Amazon.com, Inc		9.95%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between ^DJT and AMZN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1997 г.

0.40

The correlation between ^DJT and AMZN shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Transportation Average

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с ^DJT:
^DJT с ^DJI^DJT с SPY^DJT с EVX^DJT с FNPIX^DJT с USMV^DJT с NQ=F
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

^DJT vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJT
Ранг доходности на риск ^DJT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJT c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Transportation Average (^DJT) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJTAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.75

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.22

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.04

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

2.49

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJT vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJT на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJT и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJTAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.75

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.27

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.57

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ^DJT и AMZN

Максимальная просадка ^DJT за все время составила -60.92%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJT и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^DJTAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-94.40%

+33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-21.74%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.82%

-30.88%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.58%

-56.15%

+26.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

-56.15%

+14.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-7.71%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-28.12%

+15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

9.03%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJT и AMZN

Текущая волатильность для Dow Jones Transportation Average (^DJT) составляет 4.47%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что ^DJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^DJTAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

7.43%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

20.40%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

30.03%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

35.51%

-11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

32.46%

-8.76%

Часто задаваемые вопросы

^DJT and AMZN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (7.43%) compared to ^DJT (4.47%). In terms of maximum drawdown, ^DJT dropped -60.92% vs AMZN's -94.40%.

^DJT currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^DJT и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор