PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJT с SPY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Transportation Average (^DJT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJT или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^DJT и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DJT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Transportation Average (^DJT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJT:

-0.10

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

^DJT:

0.02

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

^DJT:

1.00

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

^DJT:

-0.09

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

^DJT:

-0.26

SPY:

3.08

Индекс Язвы

^DJT:

10.38%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

^DJT:

25.08%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

^DJT:

-60.92%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^DJT:

-14.62%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJT показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции ^DJT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.97% против 12.78% соответственно.

^DJT

С начала года

-4.63%

1 месяц

12.80%

6 месяцев

-12.01%

1 год

-2.21%

5 лет

12.78%

10 лет

5.97%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

16.78%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Transportation Average (^DJT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJT на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJT и SPY

Максимальная просадка ^DJT за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJT и SPY

Dow Jones Transportation Average (^DJT) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что ^DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...