PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJT с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJT с USMV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Transportation Average (^DJT) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).

USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJT или USMV.

Корреляция

Корреляция между ^DJT и USMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DJT и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Transportation Average (^DJT) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJT:

-0.10

USMV:

1.06

Коэф-т Сортино

^DJT:

0.02

USMV:

1.62

Коэф-т Омега

^DJT:

1.00

USMV:

1.24

Коэф-т Кальмара

^DJT:

-0.09

USMV:

1.61

Коэф-т Мартина

^DJT:

-0.26

USMV:

6.11

Индекс Язвы

^DJT:

10.38%

USMV:

2.47%

Дневная вол-ть

^DJT:

25.08%

USMV:

13.14%

Макс. просадка

^DJT:

-60.92%

USMV:

-33.10%

Текущая просадка

^DJT:

-14.62%

USMV:

-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJT показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 6.20%. За последние 10 лет акции ^DJT уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 5.97% против 10.48% соответственно.

^DJT

С начала года

-4.63%

1 месяц

12.80%

6 месяцев

-12.01%

1 год

-2.21%

5 лет

12.78%

10 лет

5.97%

USMV

С начала года

6.20%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

3.93%

1 год

13.60%

5 лет

11.37%

10 лет

10.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJT и USMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJT c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Transportation Average (^DJT) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJT на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJT и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJT и USMV

Максимальная просадка ^DJT за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJT и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJT и USMV

Dow Jones Transportation Average (^DJT) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что ^DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...