Сравнение ^DJT с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Transportation Average (^DJT) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJT или USMV.
Основные характеристики
| ^DJT | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.72% | 17.35% |
| Дох-ть за 1 год | 7.69% | 23.39% |
| Дох-ть за 3 года | 5.05% | 7.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.36% | 9.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.75% | 11.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 2.69 |
| Дневная вол-ть | 17.70% | 8.74% |
| Макс. просадка | -60.92% | -33.10% |
| Текущая просадка | -4.15% | -1.07% |
Корреляция
Корреляция между ^DJT и USMV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^DJT и USMV
С начала года, ^DJT показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции ^DJT уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 6.75% против 11.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DJT c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Transportation Average (^DJT) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DJT и USMV
Максимальная просадка ^DJT за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJT и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DJT и USMV
Dow Jones Transportation Average (^DJT) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что ^DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.