PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJT с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJT с USMV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Transportation Average (^DJT) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).

USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJT и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Transportation Average (^DJT) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJT и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJT
Dow Jones Transportation Average		9.97%9.19%-0.02%18.72%-18.73%31.75%14.73%18.87%-13.59%17.34%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-0.44%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJT показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -0.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^DJT имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции USMV немного впереди с 9.74%.

^DJT

1 день
0.84%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.97%
6 месяцев
21.21%
1 год
27.32%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.29%
10 лет*
9.34%

USMV

1 день
0.74%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.74%
1 год
1.12%
3 года*
10.38%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Transportation Average

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с ^DJT:
^DJT с ^DJI^DJT с SPY^DJT с EVX^DJT с FNPIX^DJT с AMZN
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV

Доходность на риск

^DJT vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJT
Ранг доходности на риск ^DJT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJT c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Transportation Average (^DJT) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJTUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.09

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.21

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.15

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

0.65

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJT vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJT на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJT и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJTUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.09

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.63

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.67

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.86

-0.47

Корреляция

Корреляция между ^DJT и USMV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DJT и USMV

Максимальная просадка ^DJT за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJT и USMV.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJTUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-33.10%

-27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-7.83%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.58%

-17.93%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

-33.10%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-4.16%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-2.88%

-10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

2.04%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJT и USMV

Dow Jones Transportation Average (^DJT) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что ^DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJTUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

3.15%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

6.11%

+8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

12.52%

+13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

12.38%

+10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

14.51%

+8.82%