PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJT с EVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJT с EVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Transportation Average (^DJT) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX).

EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJT и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Transportation Average (^DJT) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJT и EVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJT
Dow Jones Transportation Average		9.97%9.19%-0.02%18.72%-18.73%31.75%14.73%18.87%-13.59%17.34%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		3.63%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJT показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции ^DJT уступали акциям EVX по среднегодовой доходности: 9.34% против 12.56% соответственно.

^DJT

1 день
0.84%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.97%
6 месяцев
21.21%
1 год
27.32%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.29%
10 лет*
9.34%

EVX

1 день
0.73%
1 месяц
-4.92%
С начала года
3.63%
6 месяцев
2.73%
1 год
10.09%
3 года*
11.45%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Transportation Average

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Часто сравнивают с ^DJT:
^DJT с ^DJI^DJT с SPY^DJT с FNPIX^DJT с USMV^DJT с AMZN
Часто сравнивают с EVX:
EVX с VOOEVX с PHOEVX с AQWAEVX с EPUEVX с CLHEVX с DRIVEVX с ECLN

Доходность на риск

^DJT vs. EVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJT
Ранг доходности на риск ^DJT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJT c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Transportation Average (^DJT) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJTEVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.60

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.95

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.00

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

2.86

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJT vs. EVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJT на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа EVX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJT и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJTEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.60

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.48

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Корреляция

Корреляция между ^DJT и EVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DJT и EVX

Максимальная просадка ^DJT за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJT и EVX.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJTEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-55.91%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-10.85%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.58%

-21.45%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

-41.01%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-6.38%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-8.78%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

4.04%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJT и EVX

Dow Jones Transportation Average (^DJT) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что ^DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJTEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.42%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

10.59%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

16.83%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

17.65%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

20.23%

+3.10%