PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJT с FNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJT с FNPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Transportation Average (^DJT) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX).

FNPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJT и FNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Transportation Average (^DJT) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJT и FNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJT
Dow Jones Transportation Average		9.06%9.19%-0.02%18.72%-18.73%31.75%14.73%18.87%-13.59%17.34%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-14.97%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJT показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у FNPIX с доходностью -14.97%. За последние 10 лет акции ^DJT уступали акциям FNPIX по среднегодовой доходности: 9.15% против 13.37% соответственно.

^DJT

1 день
1.72%
1 месяц
-4.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
20.93%
1 год
28.08%
3 года*
9.45%
5 лет*
5.12%
10 лет*
9.15%

FNPIX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-14.97%
6 месяцев
-12.36%
1 год
-4.60%
3 года*
19.25%
5 лет*
9.98%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Transportation Average

ProFunds Financials UltraSector Fund

Часто сравнивают с ^DJT:
^DJT с ^DJI^DJT с SPY^DJT с EVX^DJT с USMV^DJT с AMZN
Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с XLKFNPIX с XLFFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHXFNPIX с TEPIX

Доходность на риск

^DJT vs. FNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJT
Ранг доходности на риск ^DJT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJT c FNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Transportation Average (^DJT) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJTFNPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

-0.17

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

-0.04

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.14

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

-0.40

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJT vs. FNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJT на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FNPIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJT и FNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJTFNPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.17

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.37

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.09

+0.29

Корреляция

Корреляция между ^DJT и FNPIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJT и FNPIX

Максимальная просадка ^DJT за все время составила -60.92%, что меньше максимальной просадки FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJT и FNPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJTFNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-93.14%

+32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-22.37%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.58%

-37.80%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

-58.23%

+16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-18.58%

+13.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-36.37%

+23.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

7.59%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJT и FNPIX

Dow Jones Transportation Average (^DJT) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что ^DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJTFNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.12%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

17.15%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.29%

28.98%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

27.41%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

30.69%

-7.36%