PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSE500 с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с XLP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BSE500 и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSE500
S&P BSE-500		-12.30%6.41%14.55%24.85%3.34%30.11%16.80%7.75%-3.08%35.94%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		9.69%6.38%15.60%-0.13%9.85%19.54%12.88%30.66%0.25%5.96%
Разные валюты инструментов

^BSE500 торгуется в INR, в то время как XLP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLP были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE500 показывает доходность -12.30%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции ^BSE500 превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 12.37% против 10.83% соответственно.

^BSE500

1 день
0.08%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-12.30%
6 месяцев
-8.82%
1 год
-1.85%
3 года*
12.24%
5 лет*
10.57%
10 лет*
12.37%

XLP

1 день
0.27%
1 месяц
-5.19%
С начала года
9.69%
6 месяцев
11.64%
1 год
12.03%
3 года*
10.17%
5 лет*
11.68%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-500

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ^BSE500:
^BSE500 с NFTY^BSE500 с INDA^BSE500 с ^BSESN^BSE500 с SPY^BSE500 с SBILIFE.NS^BSE500 с VOO^BSE500 с VT
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Доходность на риск

^BSE500 vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг доходности на риск ^BSE500: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE500 c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSE500XLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.87

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.34

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.61

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

4.04

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSE500 vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSE500XLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.87

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.91

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.91

-0.23

Корреляция

Корреляция между ^BSE500 и XLP составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и XLP

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что больше максимальной просадки XLP в -23.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

^BSE500XLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.39%

-35.90%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-9.69%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-16.30%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-24.51%

-13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.97%

-8.51%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-7.06%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.10%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и XLP

S&P BSE-500 (^BSE500) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BSE500XLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

4.03%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

9.72%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

13.98%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

12.93%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

14.34%

+1.79%