Сравнение ^BSE500 с XLP
^BSE500 (S&P BSE-500) is an index, while XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Over the past 10 years, ^BSE500 returned 12.53%/yr vs 11.06%/yr for XLP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ^BSE500 и XLP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^BSE500 торгуется в INR, в то время как XLP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLP были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^BSE500 показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 13.23%. За последние 10 лет акции ^BSE500 превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 12.53% против 11.06% соответственно.
^BSE500
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 12.53%
XLP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам ^BSE500 и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^BSE500 S&P BSE-500 | -6.06% | 6.41% | 14.55% | 24.85% | 3.34% | 30.11% | 16.80% | 7.75% | -3.08% | 35.94% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 13.23% | 6.38% | 15.60% | -0.13% | 9.85% | 19.54% | 12.88% | 30.66% | 0.25% | 5.96% |
Correlation
The correlation between ^BSE500 and XLP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2011 г. | -0.02 |
The correlation between ^BSE500 and XLP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^BSE500 vs. XLP — Ранг доходности на риск
^BSE500
XLP
Сравнение ^BSE500 c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^BSE500 | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.96 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 4.41 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^BSE500 | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.10 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.87 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.93 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ^BSE500 и XLP
Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что больше максимальной просадки XLP в -23.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^BSE500 | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.39% | -23.42% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -7.40% | -7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.96% | -11.14% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -12.72% | -6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -18.78% | -19.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -5.44% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -3.34% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.28% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSE500 и XLP
Текущая волатильность для S&P BSE-500 (^BSE500) составляет 4.00%, в то время как у State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^BSE500 | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.75% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 10.19% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 13.13% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 13.12% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 14.39% | +1.80% |
Часто задаваемые вопросы
^BSE500 and XLP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLP has higher volatility (4.75%) compared to ^BSE500 (4.00%). In terms of maximum drawdown, ^BSE500 dropped -38.39% vs XLP's -23.42%.
XLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^BSE500 и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор