PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSE500 с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с XLP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^BSE500 (S&P BSE-500) is an index, while XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Over the past 10 years, ^BSE500 returned 12.53%/yr vs 11.11%/yr for XLP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^BSE500 торгуется в INR, в то время как XLP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLP были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE500 показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 14.97%. За последние 10 лет акции ^BSE500 превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 12.53% против 11.11% соответственно.

^BSE500

1 день
0.19%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-2.98%
3 года*
11.76%
5 лет*
10.53%
10 лет*
12.53%

XLP

1 день
-0.88%
1 месяц
-0.29%
С начала года
14.97%
6 месяцев
14.40%
1 год
17.98%
3 года*
12.39%
5 лет*
11.76%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^BSE500 и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSE500
S&P BSE-500		-6.06%6.41%14.55%24.85%3.34%30.11%16.80%7.75%-3.08%35.94%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		14.97%6.38%15.60%-0.13%9.85%19.54%12.88%30.66%0.25%5.96%

Correlation

The correlation between ^BSE500 and XLP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2011 г.

-0.02

The correlation between ^BSE500 and XLP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-500

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ^BSE500:
^BSE500 с NFTY^BSE500 с INDA^BSE500 с ^BSESN^BSE500 с SPY^BSE500 с SBILIFE.NS^BSE500 с VT^BSE500 с INDY
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

^BSE500 vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг доходности на риск ^BSE500: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE500 c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^BSE500XLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.34

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
1.98

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.44

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

5.32

-5.71

^BSE500 vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и XLP

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что больше максимальной просадки XLP в -23.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^BSE500XLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.39%

-23.42%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-7.40%

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-11.14%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-12.72%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-18.78%

-19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-3.99%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-3.35%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.39%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и XLP

Текущая волатильность для S&P BSE-500 (^BSE500) составляет 4.00%, в то время как у State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^BSE500XLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.17%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

10.60%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

13.55%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

13.17%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

14.43%

+1.76%

Часто задаваемые вопросы

^BSE500 and XLP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (5.17%) compared to ^BSE500 (4.00%). In terms of maximum drawdown, ^BSE500 dropped -38.39% vs XLP's -23.42%.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^BSE500 и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор