PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSE500 с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с XLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BSE500 и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSE500
S&P BSE-500		-12.37%6.41%14.55%24.85%3.34%30.11%16.80%7.75%-3.08%35.94%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		9.39%6.38%15.60%-0.13%9.85%19.54%12.88%30.66%0.25%5.96%
Разные валюты инструментов

^BSE500 торгуется в INR, в то время как XLP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLP были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE500 показывает доходность -12.37%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции ^BSE500 превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 12.42% против 10.80% соответственно.

^BSE500

1 день
1.95%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-12.37%
6 месяцев
-8.90%
1 год
-1.04%
3 года*
12.31%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.42%

XLP

1 день
-0.90%
1 месяц
-5.99%
С начала года
9.39%
6 месяцев
10.93%
1 год
11.27%
3 года*
10.31%
5 лет*
11.62%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-500

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ^BSE500:
^BSE500 с NFTY^BSE500 с INDA^BSE500 с ^BSESN^BSE500 с SPY^BSE500 с SBILIFE.NS^BSE500 с VOO^BSE500 с VT
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Доходность на риск

^BSE500 vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг доходности на риск ^BSE500: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE500 c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSE500XLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.81

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

1.26

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.63

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

4.11

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSE500 vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSE500XLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.81

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.91

-0.23

Корреляция

Корреляция между ^BSE500 и XLP составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и XLP

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что больше максимальной просадки XLP в -23.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

^BSE500XLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.39%

-35.90%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-9.69%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-16.30%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-24.51%

-13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.04%

-8.99%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-7.06%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.06%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и XLP

S&P BSE-500 (^BSE500) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BSE500XLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

4.01%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

9.72%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

13.98%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

12.94%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

14.34%

+1.80%