Сравнение ^BSE500 с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).
XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ^BSE500 и XLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^BSE500 и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^BSE500 S&P BSE-500 | -12.37% | 6.41% | 14.55% | 24.85% | 3.34% | 30.11% | 16.80% | 7.75% | -3.08% | 35.94% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 9.39% | 6.38% | 15.60% | -0.13% | 9.85% | 19.54% | 12.88% | 30.66% | 0.25% | 5.96% |
Разные валюты инструментов
^BSE500 торгуется в INR, в то время как XLP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLP были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^BSE500 показывает доходность -12.37%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции ^BSE500 превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 12.42% против 10.80% соответственно.
^BSE500
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -12.37%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.42%
XLP
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^BSE500 vs. XLP — Ранг доходности на риск
^BSE500
XLP
Сравнение ^BSE500 c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^BSE500 | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.81 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 1.26 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.63 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 4.11 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^BSE500 | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.81 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.91 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ^BSE500 и XLP составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Просадки
Сравнение просадок ^BSE500 и XLP
Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что больше максимальной просадки XLP в -23.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и XLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^BSE500 | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.39% | -35.90% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -9.69% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -16.30% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -24.51% | -13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -8.99% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -7.06% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 4.06% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSE500 и XLP
S&P BSE-500 (^BSE500) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^BSE500 | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 4.01% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 9.72% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 13.98% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 12.94% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 14.34% | +1.80% |