Сравнение ^BSE500 с ^BSESN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и S&P BSE SENSEX (^BSESN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSE500 или ^BSESN.
Корреляция
Корреляция между ^BSE500 и ^BSESN составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^BSE500 и ^BSESN
Основные характеристики
^BSE500:
0.27
^BSESN:
0.06
^BSE500:
0.44
^BSESN:
0.18
^BSE500:
1.07
^BSESN:
1.03
^BSE500:
0.22
^BSESN:
0.06
^BSE500:
0.59
^BSESN:
0.15
^BSE500:
7.02%
^BSESN:
6.07%
^BSE500:
15.52%
^BSESN:
13.91%
^BSE500:
-38.39%
^BSESN:
-60.91%
^BSE500:
-16.22%
^BSESN:
-13.17%
Доходность по периодам
С начала года, ^BSE500 показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у ^BSESN с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции ^BSE500 превзошли акции ^BSESN по среднегодовой доходности: 11.20% против 10.11% соответственно.
^BSE500
-8.05%
-5.39%
-13.71%
0.42%
17.80%
11.20%
^BSESN
-4.62%
-5.16%
-9.33%
0.60%
14.84%
10.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^BSE500 и ^BSESN
^BSE500
^BSESN
Сравнение ^BSE500 c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^BSE500 и ^BSESN
Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что меньше максимальной просадки ^BSESN в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и ^BSESN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSE500 и ^BSESN
S&P BSE-500 (^BSE500) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с S&P BSE SENSEX (^BSESN) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.