PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
S&P BSE-500 (^BSE500)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ^BSE500 с ^BSESN, ^BSE500 с SPY, ^BSE500 с NFTY, ^BSE500 с INDA, ^BSE500 с VOO, ^BSE500 с INDY, ^BSE500 с BRK-B, ^BSE500 с XLP, ^BSE500 с VT

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в S&P BSE-500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
413.56%
717.10%
^BSE500 (S&P BSE-500)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

S&P BSE-500 показал доход в 17.03% с начала года и 34.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P BSE-500 составила 13.17%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.03%20.10%
1 месяц-6.05%0.34%
6 месяцев8.69%11.72%
1 год34.42%32.68%
5 лет (среднегодовая)18.61%13.33%
10 лет (среднегодовая)13.17%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^BSE500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.90%1.51%0.84%3.43%0.61%6.87%4.32%0.77%2.05%-6.51%17.03%
2023-3.36%-2.92%0.33%4.53%3.51%4.07%3.80%-0.81%2.08%-2.93%6.91%8.01%24.85%
2022-0.40%-4.11%4.19%-0.61%-4.48%-5.21%9.54%4.61%-3.25%4.01%3.32%-3.15%3.34%
2021-1.77%7.77%1.19%0.45%6.94%1.94%1.35%6.53%3.29%0.22%-2.97%2.29%30.11%
2020-0.11%-6.53%-24.13%14.62%-2.41%8.24%6.76%3.79%-0.26%2.45%11.70%7.68%16.80%
2019-1.76%-0.62%7.80%-0.07%1.47%-1.46%-6.33%-0.63%4.05%3.90%1.17%0.64%7.75%
20182.30%-4.41%-3.71%6.53%-1.87%-1.61%5.41%3.47%-8.84%-3.91%3.94%0.77%-3.08%
20175.65%4.43%3.74%2.75%1.69%-0.16%5.45%-0.97%-1.10%6.43%0.06%3.51%35.94%
2016-5.83%-8.07%10.64%2.17%3.42%2.49%5.05%2.15%-1.13%1.81%-6.02%-1.42%3.78%
20155.83%0.95%-3.54%-3.19%3.06%-1.09%3.03%-6.21%-0.36%1.65%-0.85%0.50%-0.82%
2014-4.21%2.81%7.59%0.57%10.36%6.36%0.41%2.69%0.76%4.14%3.41%-2.14%36.96%
20131.11%-6.55%-1.10%4.24%0.77%-3.73%-2.49%-4.46%5.18%9.07%-0.76%3.03%3.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^BSE500 среди indices на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^BSE500, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P BSE-500 (^BSE500) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^BSE500
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^BSE500, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^BSE500, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^BSE500, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^BSE500, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.003.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^BSE500, с текущим значением в 14.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0014.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0018.62

Коэффициент Шарпа

S&P BSE-500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
3.06
^BSE500 (S&P BSE-500)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.91%
-2.31%
^BSE500 (S&P BSE-500)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P BSE-500 показал максимальную просадку в 38.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

Текущая просадка S&P BSE-500 составляет 6.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.39%20 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1589 нояб. 2020 г.203
-25.17%15 апр. 2011 г.16920 дек. 2011 г.2591 янв. 2013 г.428
-20.94%4 мар. 2015 г.24425 февр. 2016 г.1095 авг. 2016 г.353
-18.35%19 окт. 2021 г.16720 июн. 2022 г.11130 нояб. 2022 г.278
-16.59%22 янв. 2013 г.15128 авг. 2013 г.699 дек. 2013 г.220

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P BSE-500 составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76%
3.27%
^BSE500 (S&P BSE-500)
Benchmark (^GSPC)