Сравнение ^BSE500 с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ^BSE500 и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^BSE500 и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^BSE500 S&P BSE-500 | -12.37% | 6.41% | 14.55% | 24.85% | 3.34% | 30.11% | 16.80% | 7.75% | -3.08% | 35.94% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.05% | 23.35% | 28.67% | 27.05% | -9.38% | 31.29% | 21.31% | 34.55% | 4.07% | 14.15% |
Разные валюты инструментов
^BSE500 торгуется в INR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^BSE500 показывает доходность -12.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции ^BSE500 уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.42% против 17.95% соответственно.
^BSE500
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -12.37%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.42%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^BSE500 vs. SPY — Ранг доходности на риск
^BSE500
SPY
Сравнение ^BSE500 c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^BSE500 | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.48 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 2.15 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.57 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 11.85 | -12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^BSE500 | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.48 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.06 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.06 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ^BSE500 и SPY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^BSE500 и SPY
Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^BSE500 | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.39% | -55.19% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -12.05% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -24.50% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -33.72% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -5.53% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -9.09% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 2.54% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSE500 и SPY
S&P BSE-500 (^BSE500) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^BSE500 | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 4.08% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 9.28% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 18.88% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 16.27% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.96% | -0.82% |