PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSE500 с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BSE500 и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSE500
S&P BSE-500		-12.30%6.41%14.55%24.85%3.34%30.11%16.80%7.75%-3.08%35.94%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-0.05%23.35%28.67%27.05%-9.38%31.29%21.31%34.55%4.07%14.15%
Разные валюты инструментов

^BSE500 торгуется в INR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE500 показывает доходность -12.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции ^BSE500 уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.37% против 18.05% соответственно.

^BSE500

1 день
0.08%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-12.30%
6 месяцев
-8.82%
1 год
-1.85%
3 года*
12.24%
5 лет*
10.57%
10 лет*
12.37%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
3.48%
1 год
27.79%
3 года*
23.36%
5 лет*
17.29%
10 лет*
18.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-500

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^BSE500:
^BSE500 с NFTY^BSE500 с INDA^BSE500 с ^BSESN^BSE500 с SBILIFE.NS^BSE500 с XLP^BSE500 с VOO^BSE500 с VT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^BSE500 vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг доходности на риск ^BSE500: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE500 c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSE500SPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.48

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

2.14

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.57

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

11.79

-12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSE500 vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSE500SPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.48

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.07

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.07

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.11

Корреляция

Корреляция между ^BSE500 и SPY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и SPY

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^BSE500SPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.39%

-55.19%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-8.88%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-24.50%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-33.72%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.97%

-5.44%

-9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-9.09%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.57%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и SPY

S&P BSE-500 (^BSE500) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BSE500SPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

4.02%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

9.29%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

18.88%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

16.27%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

16.96%

-0.83%