PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSE500 с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с INDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и iShares India 50 ETF (INDY).

INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BSE500 и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSE500
S&P BSE-500		-12.37%6.41%14.55%24.85%3.34%30.11%16.80%7.75%-3.08%35.94%
INDY
iShares India 50 ETF		-11.21%10.00%6.60%17.68%2.65%21.80%12.78%12.78%4.34%27.69%
Разные валюты инструментов

^BSE500 торгуется в INR, в то время как INDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE500 показывает доходность -12.37%, что значительно ниже, чем у INDY с доходностью -11.21%. За последние 10 лет акции ^BSE500 превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 12.42% против 10.53% соответственно.

^BSE500

1 день
1.95%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-12.37%
6 месяцев
-8.90%
1 год
-1.04%
3 года*
12.31%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.42%

INDY

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-6.32%
1 год
-1.39%
3 года*
8.25%
5 лет*
7.40%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-500

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с ^BSE500:
^BSE500 с NFTY^BSE500 с INDA^BSE500 с ^BSESN^BSE500 с SPY^BSE500 с SBILIFE.NS^BSE500 с XLP^BSE500 с VOO
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с XNIF.LINDY с VOOINDY с INCO

Доходность на риск

^BSE500 vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг доходности на риск ^BSE500: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE500 c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSE500INDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

-0.12

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

-0.09

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.99

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.15

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-0.58

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSE500 vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSE500INDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.50

+0.19

Корреляция

Корреляция между ^BSE500 и INDY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и INDY

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, примерно равная максимальной просадке INDY в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и INDY.

Загрузка...

Показатели просадок

^BSE500INDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.39%

-44.74%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-18.95%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-22.40%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-43.50%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.04%

-20.09%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-12.16%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

5.71%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и INDY

S&P BSE-500 (^BSE500) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BSE500INDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

5.56%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

8.80%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

11.89%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

12.95%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

16.91%

-0.77%