PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSE500 с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с INDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^BSE500 (S&P BSE-500) is an index, while INDY (iShares India 50 ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the S&P CNX Nifty Index. Over the past 10 years, ^BSE500 returned 12.53%/yr vs 10.14%/yr for INDY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^BSE500 торгуется в INR, в то время как INDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE500 показывает доходность -6.06%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -8.57%. За последние 10 лет акции ^BSE500 превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 12.53% против 10.14% соответственно.

^BSE500

1 день
0.19%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-5.57%
1 год
-1.72%
3 года*
11.76%
5 лет*
10.53%
10 лет*
12.53%

INDY

1 день
1.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-7.83%
1 год
-3.39%
3 года*
7.21%
5 лет*
7.08%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^BSE500 и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSE500
S&P BSE-500		-6.06%6.41%14.55%24.85%3.34%30.11%16.80%7.75%-3.08%35.94%
INDY
iShares India 50 ETF		-8.57%10.00%6.60%17.68%2.65%21.80%12.78%12.78%4.34%27.69%

Correlation

The correlation between ^BSE500 and INDY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2011 г.

0.62

The correlation between ^BSE500 and INDY shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-500

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с ^BSE500:
^BSE500 с NFTY^BSE500 с INDA^BSE500 с ^BSESN^BSE500 с SPY^BSE500 с SBILIFE.NS^BSE500 с XLP^BSE500 с VT
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN

Доходность на риск

^BSE500 vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг доходности на риск ^BSE500: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE500 c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSE500INDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.29

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
-0.36

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.26

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

-0.70

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSE500 vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSE500INDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.29

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.50

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и INDY

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, примерно равная максимальной просадке INDY в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^BSE500INDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.39%

-38.23%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-13.19%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-13.86%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-16.70%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-38.23%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-9.06%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-6.28%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.84%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и INDY

Текущая волатильность для S&P BSE-500 (^BSE500) составляет 4.00%, в то время как у iShares India 50 ETF (INDY) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^BSE500INDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.26%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

10.14%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

11.55%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

12.84%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

16.88%

-0.69%

Часто задаваемые вопросы

^BSE500 and INDY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDY has higher volatility (4.26%) compared to ^BSE500 (4.00%). In terms of maximum drawdown, ^BSE500 dropped -38.39% vs INDY's -38.23%.

^BSE500 currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^BSE500 и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор