PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSE500 с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с INDA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и iShares MSCI India ETF (INDA).

INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSE500 или INDA.

Корреляция

Корреляция между ^BSE500 и INDA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSE500:

0.52

INDA:

0.29

Коэф-т Сортино

^BSE500:

0.97

INDA:

0.57

Коэф-т Омега

^BSE500:

1.14

INDA:

1.08

Коэф-т Кальмара

^BSE500:

0.59

INDA:

0.30

Коэф-т Мартина

^BSE500:

1.27

INDA:

0.62

Индекс Язвы

^BSE500:

8.84%

INDA:

8.96%

Дневная вол-ть

^BSE500:

17.07%

INDA:

16.53%

Макс. просадка

^BSE500:

-38.39%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

^BSE500:

-6.89%

INDA:

-7.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE500 показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции ^BSE500 превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 12.82% против 7.19% соответственно.

^BSE500

С начала года

2.18%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

3.92%

1 год

8.09%

5 лет

26.02%

10 лет

12.82%

INDA

С начала года

3.84%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

3.84%

1 год

3.94%

5 лет

17.57%

10 лет

7.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSE500 и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSE500, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSE500 c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа INDA равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и INDA

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и INDA

Текущая волатильность для S&P BSE-500 (^BSE500) составляет 5.31%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...