PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSE500 с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с INDA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и iShares MSCI India ETF (INDA).

INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BSE500 и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSE500
S&P BSE-500		-12.30%6.41%14.55%24.85%3.34%30.11%16.80%7.75%-3.08%35.94%
INDA
iShares MSCI India ETF		-10.35%7.59%11.92%17.97%0.84%23.77%17.72%9.19%1.78%27.62%
Разные валюты инструментов

^BSE500 торгуется в INR, в то время как INDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDA были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE500 показывает доходность -12.30%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции ^BSE500 превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 12.37% против 10.57% соответственно.

^BSE500

1 день
0.08%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-12.30%
6 месяцев
-8.82%
1 год
-1.85%
3 года*
12.24%
5 лет*
10.57%
10 лет*
12.37%

INDA

1 день
0.00%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-6.14%
1 год
-1.39%
3 года*
10.59%
5 лет*
8.47%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-500

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с ^BSE500:
^BSE500 с NFTY^BSE500 с ^BSESN^BSE500 с SPY^BSE500 с SBILIFE.NS^BSE500 с XLP^BSE500 с VOO^BSE500 с VT
Часто сравнивают с INDA:
INDA с INDYINDA с EPIINDA с FLININDA с VOOINDA с SMININDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

^BSE500 vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг доходности на риск ^BSE500: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE500 c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSE500INDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.11

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

-0.07

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.04

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

-0.15

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSE500 vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет -0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA равному -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSE500INDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.11

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.54

+0.15

Корреляция

Корреляция между ^BSE500 и INDA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и INDA

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, примерно равная максимальной просадке INDA в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и INDA.

Загрузка...

Показатели просадок

^BSE500INDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.39%

-45.07%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-18.69%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-22.72%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-45.07%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.97%

-20.63%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-9.49%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

5.79%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и INDA

S&P BSE-500 (^BSE500) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BSE500INDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

5.16%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

8.82%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

12.71%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

13.33%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

18.49%

-2.36%