PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSE500 с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с INDA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и iShares MSCI India ETF (INDA).

INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSE500 или INDA.

Корреляция

Корреляция между ^BSE500 и INDA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
190.51%
128.04%
^BSE500
INDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSE500:

0.22

INDA:

0.15

Коэф-т Сортино

^BSE500:

0.40

INDA:

0.31

Коэф-т Омега

^BSE500:

1.06

INDA:

1.04

Коэф-т Кальмара

^BSE500:

0.19

INDA:

0.13

Коэф-т Мартина

^BSE500:

0.43

INDA:

0.27

Индекс Язвы

^BSE500:

8.56%

INDA:

8.70%

Дневная вол-ть

^BSE500:

16.39%

INDA:

15.67%

Макс. просадка

^BSE500:

-38.39%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

^BSE500:

-11.03%

INDA:

-10.08%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE500 показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции ^BSE500 превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 12.51% против 7.09% соответственно.

^BSE500

С начала года

-2.36%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-3.10%

1 год

4.34%

5 лет

23.84%

10 лет

12.51%

INDA

С начала года

0.40%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

-2.70%

1 год

1.80%

5 лет

17.26%

10 лет

7.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSE500 и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSE500, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSE500 c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^BSE500, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^BSE500: 0.07
INDA: 0.09
Коэффициент Сортино ^BSE500, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^BSE500: 0.22
INDA: 0.22
Коэффициент Омега ^BSE500, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^BSE500: 1.03
INDA: 1.03
Коэффициент Кальмара ^BSE500, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^BSE500: 0.06
INDA: 0.07
Коэффициент Мартина ^BSE500, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^BSE500: 0.13
INDA: 0.15

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа INDA равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.09
^BSE500
INDA

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и INDA

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.26%
-10.08%
^BSE500
INDA

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и INDA

S&P BSE-500 (^BSE500) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.65%
7.28%
^BSE500
INDA