PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSE500 с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с NFTY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).

NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BSE500 и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSE500
S&P BSE-500		-12.30%6.41%14.55%24.85%3.34%30.11%16.80%7.75%-3.08%35.94%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.24%10.52%8.37%24.85%6.92%29.35%12.81%3.13%7.41%14.22%
Разные валюты инструментов

^BSE500 торгуется в INR, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE500 показывает доходность -12.30%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции ^BSE500 превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 12.37% против 11.33% соответственно.

^BSE500

1 день
0.08%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-12.30%
6 месяцев
-8.82%
1 год
-1.85%
3 года*
12.24%
5 лет*
10.57%
10 лет*
12.37%

NFTY

1 день
0.00%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-4.47%
1 год
1.79%
3 года*
12.60%
5 лет*
10.93%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-500

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с ^BSE500:
^BSE500 с INDA^BSE500 с ^BSESN^BSE500 с SPY^BSE500 с SBILIFE.NS^BSE500 с XLP^BSE500 с VOO^BSE500 с VT
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

^BSE500 vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг доходности на риск ^BSE500: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE500 c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSE500NFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.14

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

0.30

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.23

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

0.90

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSE500 vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа NFTY равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSE500NFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.14

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.54

+0.15

Корреляция

Корреляция между ^BSE500 и NFTY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и NFTY

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, примерно равная максимальной просадке NFTY в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и NFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

^BSE500NFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.39%

-47.67%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-16.14%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-21.55%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-47.67%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.97%

-19.35%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-9.51%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.68%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и NFTY

S&P BSE-500 (^BSE500) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BSE500NFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

5.98%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

9.54%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

13.10%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

15.76%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

19.07%

-2.94%