Сравнение ^BSE500 с NFTY
^BSE500 (S&P BSE-500) is an index, while NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Over the past 10 years, ^BSE500 returned 12.53%/yr vs 11.74%/yr for NFTY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^BSE500 и NFTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^BSE500 торгуется в INR, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^BSE500 показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции ^BSE500 превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 12.53% против 11.74% соответственно.
^BSE500
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -5.93%
- 1 год
- -2.25%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 12.53%
NFTY
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам ^BSE500 и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^BSE500 S&P BSE-500 | -6.06% | 6.41% | 14.55% | 24.85% | 3.34% | 30.11% | 16.80% | 7.75% | -3.08% | 35.94% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -4.83% | 10.52% | 8.37% | 24.85% | 6.92% | 29.35% | 12.81% | 3.13% | 7.41% | 14.22% |
Correlation
The correlation between ^BSE500 and NFTY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г. | 0.30 |
Over the past year, ^BSE500 and NFTY have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^BSE500 vs. NFTY — Ранг доходности на риск
^BSE500
NFTY
Сравнение ^BSE500 c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^BSE500 | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.09 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 0.29 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^BSE500 | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.08 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.62 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ^BSE500 и NFTY
Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, примерно равная максимальной просадке NFTY в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^BSE500 | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.39% | -40.19% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -11.25% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.96% | -16.56% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -16.56% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -40.19% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -6.65% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -6.82% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.35% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSE500 и NFTY
Текущая волатильность для S&P BSE-500 (^BSE500) составляет 4.00%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^BSE500 | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.31% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 10.82% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 12.43% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 15.60% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 19.05% | -2.86% |
Часто задаваемые вопросы
^BSE500 and NFTY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (4.31%) compared to ^BSE500 (4.00%). In terms of maximum drawdown, ^BSE500 dropped -38.39% vs NFTY's -40.19%.
NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^BSE500 и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор